下列属于期权组合套利策略的有（　　）。

A.潜在高杠杆率的投机品种

B.套期保值

C.套利

D.针对不同市场环境，可用多个不同合约组成高度定制化的期权组合策略

A.买入m份认购期权+卖出n份认购期权

B.买入m份认购期权+买入n份认沽期权

C.卖出m份认购期权+卖出n份认沽期权

D.卖出认购期权+买入Delta份标的股票

关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

卖出一个低执行价格(A)看涨期权，买入两个中执行价格(B)的看涨期权，再卖出一个高执行价格(C)的看涨期权的策略属于卖出蝶式套利。（ ）

A.现货(现金)与期货套利

B.作为冲销手段的套利

C.股票与股市指数产品套利

D.期权合约套利

下列( )策略所涉及的两种期权的买卖方向相同。

A．跨式套利

B．垂直套利

C．水平套利

D．转换套利

在期权的水平套利组合中，下列说法正确的是（ ）。

A．期权的到期日相同

B．期权的买卖方向相同

C．期权的执行价格相同

D．期权的类型相同

关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会