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（   ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、

题目
单选题
（   ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。
A

牛市差价组合

B

熊市差价组合

C

蝶市差价组合

D

宽式差价组合

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
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相似问题和答案

第1题：

熊市差价组合是由( )所构成。

A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头

B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头

C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头

D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头


参考答案：B
解析：熊市差价组合可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。

第2题：

某投资者是看涨期权的卖方，如果要对冲了结其期权头寸，可以选择（ ）。

A.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
B.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
C.买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
D.卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权

答案：B
解析：
期权卖方可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸，即买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权或看跌期权。期权头寸了结后，履约义务也随之消失。

第3题：

欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）


正确答案：A
反过来，远期合约多头可以拆分成欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头；远期合约空头可以拆分成欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头。

第4题：

不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。

  • A、标的资产多头
  • B、标的资产空头
  • C、看涨期权多头
  • D、看跌期权空头

正确答案:D

第5题：

某投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上（ ）。
A、做多头
B、做空头
C、对冲
D、套利


答案：A
解析：
投资者买进一份看涨期权同时卖出一份相同标的资产、相同期限、相同协议价格的看跌期权，这实际上相当于该投资者在期货市场上做多头。

第6题：

比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。

A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同

B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同

C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的

D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利


正确答案：C
跨式组合期权交易策略，它由具有相同协议价格、相同期限、同种股票的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其分为两种：底部跨式组合和顶部跨式组合。宽跨式组合有时也称为底部垂直价差组合，它是由投资者购买相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权组成，其中看涨期权的协议价格高于看跌期权。

第7题：

看涨期权的卖方想对冲了结其期权头寸，应（ ）。

A、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
B、卖出相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权
C、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看跌期权
D、买入相同期限、相同合约月份和相同执行价格的看涨期权

答案：D
解析：
对冲了结即买入建仓后，可以通过卖出同一期货合约来解除履约责任；卖出建仓后，可以通过买入同一期货合约来解除履约责任。对冲了结使投资者不必通过交割来结束期货交易，从而提高了期货市场的流动性。

第8题：

日历差价期权的组成()

A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头

B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头

C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头


正确答案：A

第9题：

合约甲方所持有的期权头寸是（ ）。

A.看涨期权多头
B.看涨期权空头
C.看跌期权多头
D.看跌期权空头

答案：C
解析：
乙方的义务就是甲方的权利，即甲方拥有上面提到的看跌期权。

第10题：

请说明取得一份远期价格为40元的远期合约多头与取得一份协议价格为40元的看涨期权多头有何区别？


正确答案:前者到期必须按40元的价格买入资产，而后者拥有按40元买入资产的权利，但他没有义务。

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