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确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（  ）。

题目
多选题
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（  ）。
A

面值法

B

修正久期法

C

基点价值法

D

隐含回购利率法

参考答案和解析
正确答案： A,B
解析：
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相似问题和答案

第1题：

以下策略不符合一个完善的套期保值策略构建步骤的是（ ）。A．从宏观角度确定套期保值策略一从产业角度判断套期保值时机一从基差角度选择套期保值入场和出场点B．从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点一从产业角度判断套期保值时机C．从产业角度判断套期保值时机～从基差角度选择套期保值入场和出场点一从宏观角度确定套期保值策略D．从基差角度选择套期保值入场和出场点—从宏观角度确定套期保值策略一从基差角度选择套期保值入场和出场点


正确答案：BCD
一个完善的套期保值策略首先是从宏观角度确定套期保值策略，其次从产业角度判断套期保值时机，最后从基差角度选择套期保值入场和出场点。如果构建在构建套保方案时不遵循科学严谨的分析顺序，将会致使企业套保策略的失误。 

第2题：

套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约总值之间的比率关系。（　　）


答案：错
解析：
套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。

第3题：

套期保值中期货合约的选择主要考虑()。

A、期货合约的标的资产

B、套期保值品种的交割月份

C、套期保值品种交易的流动性

D、套期保值者的目的

E、交易所特别规定


参考答案：ABC

第4题：

我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。

A.交叉比率
B.套期保值比率
C.最优套期保值比率
D.合约数比率

答案：B
解析：
我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为套期保值比率。

第5题：

选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为（ ）。

A.替代套期保值
B.交叉套期保值
C.类资产套期保值
D.相似套期保值

答案：B
解析：
选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值．称为交叉套期保值。故本题答案为B。

第6题：

请比较远期合约与使用货币市场套期保值、期权套期保值的优劣之处。


参考答案：远期合约是规避汇率风险最普遍的方法就是可用货币的远期合约，企业可以事先卖出或买进远期外币应收或应付款来消除汇率风险暴露。货币市场套期保值是企业通过借入(或借出)外币来对它的外币应收(或应付)款进行套期保值，从而使资产和负债取得平衡。远期合约和市场套期保值可能都存在一个缺陷，即它们虽然完全规避了汇率风险暴露，但也是公司失去了汇率发生有利变动时从中获利的机会。

第7题：

（ ）是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

A.卖出套期保值
B.跨市场套期保值
C.跨期套期保值
D.交叉套期保值

答案：D
解析：
考查交叉套期保值的概念。交叉套期保值是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。

第8题：

套期保值比率是指为达到理想的保值效果，所保值的现货合同总价值与套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值之间的比率关系。 ( )


正确答案：×
173.B【解析】套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系。

第9题：

关于股指期货套期保值比率的说法，正确的有（）。

A.套期保值比率可根据投资风险偏好调整
B.股票或股票组合的β系数可作为最优套期保值比率的近似
C.套期保值比率一旦选定将不能更改
D.套期保值比率取决于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比例

答案：A,B,D
解析：
C项，大部分投资者利用股指期货进行套期保值时目标并不是风险最小化，也不完全是收益最大化，投资者一般会根据自己的风险偏好和判断对套期保值比率做相应的调整。

第10题：

进行交叉套期保值的关键是要把握以下几点（ ）。

A.正确选择承担保值任务的另一种期货
B.相关程度低的品种，才能更好地进行套期保值
C.相关程度高的品种，才能更好地进行套期保值
D.正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。

答案：A,C,D
解析：
进行交叉套期保值的关键是要把握：（1）正确选择承担保值任务的另一种期货，只有相关程度高的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具。（2）正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。

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