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关于我国股指期货每日价格最大变动限制，说法正确的是（    ）

题目
多选题
关于我国股指期货每日价格最大变动限制，说法正确的是（    ）
A

沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10%

B

季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20%

C

沪深300指数期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%

D

进行套利交易的客户不受限制

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相似问题和答案

第1题：

下列关于GDP与股指期货关系的说法，正确的有（ ）。

A．持续、稳定、高速的GDP增长，有助于股指期货价格上扬

B．“滞胀”会导致股指期货价格下跌

C．股指期货市场一般提前对GDP的变动做出反应

D．宏观调控下的GDP减速增长，必然将使股市转入熊市


正确答案：ABC
D项宏观调控下的GDP减速增长，证券市场也可能呈平稳渐升的态势。

第2题：

（ ）股指期货没有每日价格最大波动限制。

A．新加坡交易的日经225指数期货

B．香港恒生指数期货

C．英国的FT—SE100指数

D．沪深300股指期货


正确答案：BC
BC【解析】为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制，比如新加坡交易的日经225指数期货规定当天的涨跌幅度不超过前一交易日结算价的正负2000点。但并非所有交易所都采取每日价格波动限制，例如中国的香港恒生指数期货、英国的FT-SE100指数股指期货没有每日价格最大波动限制。

第3题：

为了控制股指期货交易风险，所有指数期货交易均规定了每日价格波动限制。 （ ）


正确答案：×

第4题：

关于股指期货套利行为描述错误的是（ ）。

A. 不承担价格变动风险
B. 提高了股指期货交易的活跃程度
C. 有利于股指期货价格的合理化
D. 增加股指期货交易的流动性

答案：A
解析：
股指期货套利交易的价格风险要小于纯粹投机者所需要承担的价格风险，而并不是不承担价格风险。股指期货套利行为在实际操作过程中有可能面对以下几种风险：①套利交易过程中因为某个交割月份出现单边行情而可能被强制减仓的风险；②由于保证金追加不及时而被强行平仓的风险；③套利交易过程中可能产生较大的冲击成本，冲击成本可
能冲抵套利利润甚至导致套利出现亏损；④期现套利时，由于现货股票组合与指数的股票组合不一致可能产生模拟误差。

第5题：

下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（ ）。

A.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估
B.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估
C.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估
D.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估

答案：A,D
解析：
多数情况下，股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估：股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估。故本题答案为AD。@##

第6题：

下列关于股票指数说法正确的有()。

A.合约价值的大小与标的指数的高低和规定的合约乘数大小无关

B.合约价值的大小与标的指数的高低和规定的合约乘数大小有关

C.股指期货合约最大变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最小单位

D.股指期货合约最小变动价位是指股指期货交易中每次报价变动的最大单位


参考答案：B

第7题：

关于股指期货套利的说法错误的是（ ）。

A. 增加股指期货交易的流动性
B. 有利于股指期货价格的合理化
C. 有利于期货合约间价差趋于合理
D. 不承担价格变动风险

答案：D
解析：
D项，股指期货套利主要有期现套利和跨期套利。期现套利的结果是期现总盈亏刚好等于理论期价与实际期价的差额，所以在股指期货期现套利中，套利者不用承担价格变动风险；但在股指期货跨期套利中，由于股指期货的价格受众多因素的影响，实际价格可能会经常偏离理论价格，完全依据理论价格进行套利分析和交易可能会面临较大的不确定性，需承担一定的价格变动风险。

第8题：

关于股指期货套利行为描述错误的是( )。

A.没有承担价格变动的风险

B.提高了股指期货交易的活跃程度

C.股指期货价格的合理化

D.增加股指期货交易的流动性


正确答案：A

第9题：

下列关于每日价格最大变动限制的说法中，正确的是（ ）。

A.为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制
B.沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％
C.沪深300指数期货的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±10％
D.季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％

答案：A,B,D
解析：
为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。故A项正确。沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价±10％。故B项正确。沪深300指数期货的合约的最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价±20％。故C项错误。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20％。故D项正确。

第10题：

为了防止价格波动过大，国内外股指期货交易通常规定有每日价格最大波动限制。（）


答案：对
解析：
为了防止价格大幅波动所引发的风险，国际上通常对股指期货交易规定每日价格最大波动限制。

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