沪深300股指期货合约的交割日期与最后交易日相同。(  )

题目
判断题
沪深300股指期货合约的交割日期与最后交易日相同。(  )
A

B

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第1题:

沪深300指数期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日,遇国家法定假日顺延。( )


正确答案:对

第2题:

沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价。 ( )

参考答案:错误


正确答案:×
B 【解析】沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。

第3题:

下列关于沪深300股指期货合约的叙述,错误的是( )。

A.沪深300股指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约

B.股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后1小时的算术平均价

C.沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数

D.沪深300指数市场覆盖率高,主要成分股权重比较分散,有利于防范指数操纵行为


正确答案:B
答案为B。沪深300股指期货的股指期货交割结算价为最后交易目标的指数最后2小时的算术平均价。

第4题:

沪深300股指期货合约交割方式为( )。

A. 滚动交割
B. 实物交割
C. 现金交割
D. 现金和实物混合交割

答案:C
解析:
中国金融期货交易所的股票指数期货合约采用现金交割方式,而沪深300股指期货合约属于中国金融期货交易所的股票指数期货合约。

第5题:

下列关于沪深300股指期货合约的说法中,错误的是( )。

A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主,再加上远期季月

答案:D
解析:
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式,即当月、下月及随后两个季月,共四个月份合约。故D项错误。

第6题:

下列关于沪深300股指期货合约的叙述,错误的是( )。

A.沪深300殷指期货是中国金融期货交易所首个股票指数期货合约

B.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后1小时的算术平均价

C.沪深300指数是由中证指数有限公司编制的流通市值加权型指数

D.沪深300指数市场覆盖率高,主要成分股权重比较分散,有利于防范指数操纵行为


正确答案:B
答案为B。沪深300股指期货的股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。

第7题:

关于沪深300股指期货交易涨跌幅限制的规定,正确有()。

A:股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算的±20%.
B:股指期货合约最后交易日不设涨跌停板
C:股指期货合约的涨跌停板幅度为上交易日结算±10%.
D:季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准竹的±20%.

答案:A,C,D
解析:
股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准竹的±20%。上市首日有成交的,于下交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅壁上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算债的±20%。

第8题:

沪深300股指期货的主要交易规则包括( )。

A.股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%

B.股指期货竞价交易采用集合竞价交易和连续竞价交易两种方式

C.股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价

D.股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%


正确答案:ABCD

第9题:

沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的( )。

A.算术平均价
B.几何平均价
C.交割结算价
D.交叉效应

答案:A
解析:
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价。

第10题:

沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两个小时的算术平均价。( )


答案:对
解析:
沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价,计算结果保留至小数点后两位。

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