计算隐含回购利率
计算全价
计算市场期限结构
计算远期价格
第1题:
第2题:
第3题:
在中长期国债的交割中,最便宜可交割债券是指最有利于买方进行交割的券种。( )
第4题:
下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
找最便宜可交割债券的经验法则是()。
第10题:
解释最便宜可交割债券的含义。
多选题对于最便宜可交割债券来说,由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权,卖方一般会选择( )的可交割国债进行交割。A最便宜B期限相对最短C对己方最有利D交割成本最低
单选题国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。A “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”D “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
单选题中长期国债期货交割中,卖方会选择的交割券种是( )。A 息票利率最高的国债B 剩余年限最短的国债C 最便宜可交割债券D 可以免税的国债
单选题可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是( )。A 计算隐含回购利率B 计算全价C 计算市场期限结构D 计算远期价格
判断题对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。A 对B 错
多选题下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是()。A计算隐含回购利率B计算净基差C计算市场期限结构D计算远期价格
多选题下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。A收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵AB收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵BC收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵AD收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是()。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
单选题在国债期货可交割债券中,()是最便宜可交割债券。A 隐含回购利率最低的债券B 市场价格最低的债券C 隐含回购利率最高的债券D 市场价格最高的债券