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股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（　　）[2010年6月真题]

题目
判断题
股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关。（　　）[2010年6月真题]
A

对

B

错

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第1题：

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。

A、作为整体的市场投资组合的β系数为1
B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险

答案：A,B,C,E
解析：
股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险。

第2题：

下列关于β系数的表述中，错误的是(　)。

A、β系数可以为负数
B、某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C、投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低
D、β系数反映的是证券的系统风险

答案：C
解析：
由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。

第3题：

某股票的p系数为1，则( )。

A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险

B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险

C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险

D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关


正确答案：C

第4题：

关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

A.β系数用来衡量证券或证券组合与整个市场风险程度的比较
B.β系数大于1，说明证券或证券组合的风险程度小于整个市场的风险程度
C.股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性高
D.单个股票的β系数比股票组合的β系数可靠性高

答案：A,C
解析：
β系数显示股票的价值相对于市场价值变化的相对大小。也称为股票的相对波动率。β系数大于1，说明股票比市场整体波动性高，因而其市场风险高于平均市场风险；β系数小于1，说明股票比市场整体波动性低，因而其市场风险低于平均市场风险。股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性要高。

第5题：

关于β系数，以下说法正确的是（ ）。

A.β系数是根据历史资料统计而得到的
B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和
D.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和

答案：A,C
解析：
β系数是根据历史资料统计而得到的。股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和。

第6题：

下列关于股票或股票组合的β系数的说法中，不正确的有（）。


A.如果某股票的β系数= 0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B.股票的β系数可以为负数
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低
D.某一股票的β值的大小反映了该股票报酬率波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度

答案：A,C
解析：
选项A的正确说法应是：如果某股票的β系数=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍。由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确。由于某股票的β系数=该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数×该股票报酬率的标准差/市场组合报酬率的标准差，而相关系数可以为负数，所以，股票的β系数可以为负数，即选项B的说法正确。根据贝塔系数的经济意义可知，选项D的说法正确。

第7题：

某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

A.0.98
B.1.02
C.1.10
D.1.12

答案：B
解析：
该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

第8题：

计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。

A:股票A与市场投资组合M之间的协方差
B:股票A的方差
C:市场投资组合M的方差
D:股票A的变异系数
E:市场投资组合M的变异系数

答案：A,C
解析：
贝塔系数的公式为，COV(A,M)/DM，所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。

第9题：

下列对β系数的说法，正确的有()。

A.股票组合的β系数由组合中各股票投入资金所占比例及其β系数决定
B.当β系数大于1时，应做买入套期保值
C.β系数越大，该股票相对于以指数衡量的股票市场来说风险就越大
D.股票组合的β系数越大，套期保值所需的期货合约数量就越多

答案：A,C,D
解析：
B项，当β系数大于1时，表明股票比市场整体波动性高，其市场风险高于平均市场风险，买入股票时应慎重。买入套期保值主要应用于投资者在未来计划持有股票组合，担心股市大盘上涨而使购买股票组合成本上升。

第10题：

关于β系数，以下说法正确的有（）。

A.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和
B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关
C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和
D.β系数是根据历史资料统计而得到的

答案：A,D
解析：
A、B、C三项，假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi(X1+X2+…+Xn=1）；βi为第i个股票的β系数，则有：β=X1β1+X2β2+…+Xnβn。D项，β系数是根据历史资料统计而得到的，在应用中，通常就用历史的β系数来代表未来的β系数。

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