无套利区间的上界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
无套利区间的下界应为:F(t,T)-TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC
无套利区间的下界应为:F(t,T)+TC=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC
无套利区间为[S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]-TC,S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]+TC]
第1题:
第2题:
第3题:
期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,则现货的持有成本和时间价值为( )。 A.(r-d)(T-t)÷360 B.St{1+(r-d)(T-t)÷360} C.Ft{1+(r-d)(T-t)+360} D.Ste(r-q)(T-t)
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
期货合约中,设t为现在时刻,T为期货合约的到期日,Ft为期货的当前价格,St为现货的当前价格,则现货的持有成本和时间价值为( )。
A.(r—d)(T—t)/360
B.St{1+(r—d)(T—t)/360}
C.Ft{1+(r—d)(T—t)/360}
D.St(1+R)
第9题:
第10题: