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修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示( )变化引起的债券价格变动的幅度。

题目
单选题
修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示( )变化引起的债券价格变动的幅度。
A

票面利率

B

票面价格

C

市场利率

D

期货价格

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第1题：

下列关于久期描述正确的是（ ）。

A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大


正确答案：ABCD

第2题：

风险衡量方法中，对可赎回债券最有效的是（）

A.麦考利久期
B.修正久期
C.有效久期
D.凸度

答案：C
解析：
内嵌期权利率风险衡量用有效久期。

第3题：

是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

A.麦考莱久期

B.基点价格值

C.价格变动收益率值

D.修正久期


正确答案：B

第4题：

(2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

A.债券A的修正久期等于债券B
B.债券A的修正久期比债券B短
C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
D.债券A的修正久期比债券B长

答案：A
解析：
根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

第5题：

下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。


　　A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。

　　B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)

　　C.零息债券麦考利久期等于期限

　　D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。

答案：D
解析：
麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。@##

第6题：

相对麦考菜久期，修正久期更能直观地反映债券价格对利率的敏感性。（）


答案：对
解析：
修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。

第7题：

麦考利久期又称为（ ），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

A.久期
B.修正的麦考利久期
C.存续期
D.凸性

答案：C
解析：
麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

第8题：

已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。

A.4

B.5

C.6

D.7


正确答案：B
麦考利久期除以(1+y)即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷(1+10%)=5。

第9题：

(2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

A.4
B.5
C.6
D.7

答案：B
解析：
麦考利久期除以（1+y）即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷（1+10%）=5。

第10题：

修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。

A.票面利率
B.票面价格
C.市场利率
D.期货价格

答案：C
解析：
修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，刻画的是市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格的变动幅度，是用来衡量债券价格对市场利率变化敏感程度的指标。

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