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一笔2M/3M的欧元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）的报价如下： 若A机构作为发起方，交易方向是先买入、后卖出，则

题目
单选题
A

28

B

18

C

21

D

61

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第1题：

一笔2M／3M的欧元兑人民币掉期交易成交时，银行(报价方)的报价如下：

若A机构作为发起方，交易方向是先买入、后卖出，则“?”处为()时，远端掉期全价为7．2561。

A.28
B.18
C.21
D.61

答案：C
解析：
在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则：远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=7．2540+“?”=7．2561，解之得，“?”处应为21。

第2题：

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340／6.2343。(1M)近端掉期点为40.00／45.00(bp)，(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为，远端掉期全价为。（）

A.6.2388；6.2398
B.6.2380；6.2380
C.6.2398；6.2380
D.6.2403；6.2403

答案：A
解析：
一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式（即做市商买价／做市商卖价）报价。在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+0.0045=6.2388。远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。

第3题：

在掉期交易中,报价者所报的b／s价表示()

A.询价者卖出近期，买入远期的报价货币掉期率

B.询价者买入近期，卖出远期的被报价货币掉期率

C.报价者卖出近期，买入远期的被报价货币掉期率

D.报价者买入近期，卖出远期的被报价货币掉期率


正确答案：D

第4题：

对于掉期交易中掉期全价交易，如果发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。（ ）


答案：对
解析：
在外汇掉期交易中，交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币，这两个约定的汇价被称为掉期全价，如果发起方近端买入、远端卖出，则：近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。

第5题：

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。
远端掉期全价为（）。

A.6.2385
B.6.2380
C.6.2398
D.6.2403

答案：C
解析：
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。

第6题：

一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33B、p.如果发起方为卖方，则远期全价为（ ）。

A.6.8355
B.6.8362
C.6.8450
D.6.8255

答案：A
解析：
发起方为卖方,则远期全价为:6.8310+45.01Bp=6.8355。如果发起方为买方，则远期全价为：6.8312+50.33Bp=6.8362。

第7题：

我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行做了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下：

?则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差（卖价减买价）为（）。

A.0.023
B.-0.035
C.-0.023
D.0.028

答案：B
解析：
以即期汇率买入1000万美元的买价为6.1280，卖出1个月后到期的1000万美元远期合约的卖价为6.0930。则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差为：6.0930－6.1280＝－0.035。

第8题：

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，（1M）近端掉期点为45．01／50．23（bp），（2M）远端掉期点为60．15／65．00（bp）。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（ ）。

A.6．836223
B.6．837215
C.6．837500
D.6．835501

答案：B
解析：
发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价为6．8312+50．23bp=6．836223，远端掉期全价为6．8312+60．15bp=6．837215，掉期点为60．15bp-50．23bp=9．92bp。

第9题：

一笔1M／2M的美元兑人民币掉期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6．8310／6．8312，(1M)近端掉期点为45．01／50．23(bp)，(2M)远端掉期点为60．15／65．00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出，则远端掉期全价为（ ）。

A. 6．836223
B. 6．837215
C. 6．837500
D. 6．835501

答案：B
解析：
发起方近端买入、远端卖出，则近端掉期全价为6．8312+50．23bp=6．836223，远端掉期全价为6．8312+60．15bp=6．837215，掉期点为60．15bp-50．23bp=9．92bp。

第10题：

就“价格优先，时间优先”的证券交易竞价机制，在同一时间内，下列表述正确的是（　　）。

A 、 如果是买入。报价越低越先成交；如果是卖出，报价越高越先成交
B 、 无论是买入还是卖出．报价越低的越先成交
C 、 如果是买入，报价越高越先成交；如果是卖出，报价越低越先成交
D 、 无论是买入还是卖出，报价越高的越先成交

答案：C
解析：
价格优先原则是指价格最高的买方报价与价格最低的卖方报价优先于其他一切报价而成交。

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