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影响国债期货理论价格的因素有（）等。

题目
多选题
影响国债期货理论价格的因素有（）等。
A

转换因子

B

国债价格波动率

C

可交割国债价格

D

可交割国债持有成本

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第1题：

理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。

A. 国债和国债期货价格均下跌
B. 国债和国债期货价格均上涨
C. 国债价格下跌，国债期货价格上涨
D. 国债价格上涨，国债期货价格下跌

答案：A
解析：
影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。

第2题：

理论上，当市场利率上升时，将导致（ ）。

A.国债价格上涨
B.国债期货价格上涨
C.国债价格下跌
D.国债期货价格下跌

答案：C,D
解析：
影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：期货理论价格=现货价格+持有成本。由此可知，国债现货价格和期货价格呈正相关。

第3题：

某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为（ ）。

A. 国债现货价格-国债期货价格转换因子
B. 国债期货价格-国债现货价格/转换因子
C. 国债现货价格-国债期货价格/转换因子
D. 国债现货价格转换因子-国债期货价格

答案：A
解析：
转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。所以，国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子。

第4题：

若国债期货市场价格低于其理论价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A、买入国债现货和期货
B、买入国债现货，卖出国债期货
C、卖出国债现货和期货
D、卖出国债现货，买入国债期货


答案：D
解析：

第5题：

如果用可交割券的价格代替现货价格，计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有( )等。

A.利息收入
B.资金占用成本
C.转换因子
D.可交割券全价

答案：A,B,C,D
解析：
如果用可交割券的价格代替现货价格，则国债期货的理论价格为：期货理论价格=(可交割券全价+资金占用成本一利息收入)／转换因子

第6题：

国债期货理论价格的计算公式为()。

A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本
B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入
C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入
D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入

答案：A
解析：
国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。

第7题：

计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（）等。

A.持有期利息收入
B.市场利率
C.转换因子
D.国债现货全价

答案：A,B,D
解析：
通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本－利息收入，其中，资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率（其中，T-t为t时刻至交割时的时间长度，以天为单位）。@##

第8题：

计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有（　　）等。

A．持有期利息收入

B．市场利率

C．转换因子

D．可交割国债价格

答案：A,B,D
解析：
通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入，其中，资金占用成本=国债现货全价×(T-t)/365×市场利率。

第9题：

对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。
①国债期货价格
②国债期货价格乘上转换因子
③国债现货价格
④国债现货价格乘上转换因子

A.②③④
B.①②③
C.①②③④
D.①②④

答案：B
解析：
国债期货是指以主权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。基差的计算公式为：国债基差＝国债现货价格－国债期货价格×转换因子。其中，转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值。

第10题：

国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。


正确答案:错误

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