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期权按标的资产可以划分为（）。

题目
多选题
期权按标的资产可以划分为（）。
A

利率期权

B

外汇期权

C

股权类期权

D

商品期权

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第1题：

判断题
除交易价格外，期货合约所有条款都由期货交易所规定。（）
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第2题：

多选题
期货公司资产管理业务的投资范围包括（　　）。[2019年9月真题]
A

房地产投资

B

央行票据、短期融资券、资产支持证券

C

股票、债券、证券投资基金

D

期货、期权及其他金融衍生品


正确答案： B,D
解析：
期货公司资产管理业务的投资范围包括：①期货、期权及其他金融衍生品；②股票、债券、证券投资基金、集合资产管理计划、央行票据、短期融资券、资产支持证券等；③中国证监会认可的其他投资品种。

第3题：

单选题
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数，而标准普尔指数期货的交易价格为125.00，对冲需要多少合约？（）
A

60contracts

B

40contracts

C

160contracts

D

80合同


正确答案： D
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
在（）情况下持仓量增加。
A

买方多头开仓，卖方空头开仓

B

买方多头开仓，卖方多头平仓

C

卖方空头开仓，买方多头平仓

D

买方空头平仓，卖方多头平仓


正确答案： C
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
4月10日，某交易者在CME市场交易4手6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD＝1.4475（交易单位为62500英镑）；同时在LIFFE市场交易相同数量的6月期英镑期货合约，价格为GBP/USD＝1.4485（交易单位为25000英镑）。5月10日，该交易者将合约全部平仓，成交价格均为GBP/USD＝1.4825。若该交易者在CME、LIFFE市场进行套利，则合理的交易方向为（　　）。[2015年11月真题]
A

卖出LIFFE英镑期货合约

B

买入LIFFE英镑期货合约

C

卖出CME英镑期货合约

D

买入CME英镑期货合约


正确答案： D,A
解析：
外汇期货跨市场套利是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。该交易者在CME、LIFFE两个交易所之间进行套利，在CME市场上交易的英镑期货合约价格上涨，在LIFFE市场上交易的英镑期货合约价格下跌，因而，该交易者应该卖出LIFFE英镑期货合约的同时，买入相同数量的CME英镑期货合约。

第6题：

单选题
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（　　）美元。[2010年9月真题]
A

116517.75

B

115955.25

C

115767.75

D

114267.75


正确答案： A
解析：
中长期国债期货采用价格报价法。题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，表明该合约价值为：1000×125+31.25×16=125500（美元），买方必须付出125500×0.9105+100000×4.5%×4/12=115767.75（美元）。

第7题：

单选题
关于芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（　　）。[2009年11月真题]
A

3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性

B

成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高

C

3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货

D

采用实物交割方式


正确答案： A
解析： B项，芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约报价采取指数方式，报价指数越高，意味着买方获得的存款利率越低；C项，3个月欧洲美元期货合约的标的为期限为3个月期的欧洲美元定期存单，3个月国债期货合约的标的为3个月期（13周）美国短期国债；D项，3个月欧洲美元定期存款存单很难转让，因此采用现金交割方式。

第8题：

判断题
套期保值之所以能有助于规避价格风险，达到套期保值的目的，是因为同种商品的期货价格走势与现货价格走势趋同，并且在临近交割时更加趋于一致。()
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第9题：

单选题
7月30日，11月份小麦期货合约价格为7.75美元／蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元／蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月1日，11月份小麦期货合约价格为7.90美元／蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2.20美元／蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为(  )美元。
A

500

B

800

C

1000

D

2000


正确答案： C
解析：

第10题：

单选题
在期货投机交易中，投机者应该注意，止损单中的价格不能（）当时的市场价格。
A

等于

B

大于

C

低于

D

太接近于


正确答案： B
解析： 投机者应该注意，止损单中的价格不能太接近于当时的市场价格，以免价格稍有波动就不得不平仓。但也不能离市场价格太远，否则易遭受不必要的损失。

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