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在不考虑交易费用条件下，期权到期时，买进看涨期权多头一定亏损的情形有（）。

题目
多选题
在不考虑交易费用条件下，期权到期时，买进看涨期权多头一定亏损的情形有（）。
A

标的资产格在执行价格以上

B

标的资产价格在执行价格与损益平衡点之间

C

标的资产价格在损益平衡点以下

D

标的资产价格在损益平衡点以上

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第1题：

关于期权交易，下列说法正确的有（ ）。

A.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

答案：A,C
解析：
投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护；持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。

第2题：

买进看涨期权的目的是（ ）。

A.为获取价差收益而买进看涨期权
B.为博取杠杆收益而买进看涨期权
C.为限制交易风险或保护多头而买进看涨期权
D.锁定现货市场风险

答案：A,B,D
解析：
C选项，应是:为限制交易风险或保护"空头"而买进看涨期权。

第3题：

进行期权投资的方法不包括( )。

A．买进看涨期权

B．综合多头

C．买进看跌期权同时买入期权标的物

D．买进看跌期权同时卖出一定量的期权标的物


正确答案：D
解析：进行期权投资的方法包括：买进认购期权(看涨期权)；买进认售期权(看跌期权)；买入认售期权(看跌期权)同时买入期权标的物；买入认购期权(看涨期权)同时卖出一定量的期权标的物；综合多头与综合空头。

第4题：

关于期权交易，下列说法正确的有()。

A.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
C.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
D.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

答案：B,C
解析：
买进看跌期权的基本运用之一是保护标的资产多头，所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险；买进看涨期权的基本运用之一是限制卖出标的资产风险，所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

第5题：

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。

A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

答案：A,B
解析：
A、C两项，为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权；为规避资产空头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权。B项，期权多头方的最大损失为期权费，其承担的风险有限，不需要缴纳保证金，能博取更大的杠杆效用。D项，标的资产价格波动率越大，期权价格向有利方向变化的可能性也越大，对期权多头越有利。

第6题：

在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权多头亏损，且亏损随标的资产价格下跌而增大。（）


答案：错
解析：
当标的资产价格低于执行价格时，看涨期权多头处于亏损状态。因此，无论标的资产上涨或下跌，最大损失不变，等于权利金。

第7题：

若不考虑交易费用，在期权到期时，买进看涨期权一定亏损的情形有（ ）。

A.标的物价格在执行价格以上
B.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
C.标的物价格在损益平衡点以下
D.标的物价格在损益平衡点以上

答案：B,C
解析：
当标的资产价格在损益平衡点以下时，处于亏损状态，最大损失不变，等于权利金；当标的资产价格在执行价格与损益平衡点之间时，处于亏损状态，亏损随着市场价格上涨而减少；标的资产价格等于损益平衡点时，损益为0；标的资产价格大于损益平衡点时，处于盈利状态，盈利随着市场价格的下跌而减少。

第8题：

关于期权交易，下列说法正确的是（ ）。

A. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
B. 买进看跌期权可对冲标的物空头的价格风险
C. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
D. 买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险

答案：A,C
解析：
投资者已经买进了标的资产，他既想持有标的资产享受价格上涨的好处，又担心价格下跌而遭受损失，在此情形下，可买进看跌期权加以保护：持有某资产多头的交易者，还想继续享受价格上涨的好处，但又担心价格下跌，将资产卖出又担心价格上涨，在此情形下，可利用看涨期权限制卖出标的资产的风险。

第9题：

关于期权交易，下列说法正确的是（ ）

A.买进看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
B.买进看涨期权可对冲标的空头的价格风险
C.买进看跌期权可对冲标配的空头得价格风险
D.买进看跌期权可对冲标的多头价格风险

答案：B,D
解析：
考察期权的应用。

第10题：

下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

A．标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

B．为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权

C．如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略

D．为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权

答案：C,D
解析：
A项，标的资产价格波动率正在扩大对期权多头有利，因为一旦标的资产价格上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利，即使标的资产价格下跌，买方的最大损失也只是支付的权利金；B项，卖出标的资产的风险是标的资产价格下降，为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看跌期权。

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