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风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。（  ）

题目
判断题
风险管理中常用的久期分析方法侧重于计量利率变动对商业银行当期收益的影响。（  ）
A

对

B

错

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相似问题和答案

第1题：

关于久期分析，下列说法正确的是（ ）.

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影晌
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

答案：B
解析：
缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响；久期分析的局限性包括:①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险.不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异.也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1%）。由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系。久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。

第2题：

关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：

第3题：

下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。

A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确


正确答案：A
解析：不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。

第4题：

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案：A,B,C
解析：
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

第5题：

缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。（ ）


答案：错
解析：
缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

第6题：

关于久期分析，下列说法正确的是（ ）。

A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性

答案：B
解析：
缺口分析侧重于计量利率变动对银行当期收益的影响，而久期分析则计量利率风险对银行整体经济价值的影响；久期分析的局限性包括：①如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险，以及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险；②对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果不准确，需要进行更为复杂的技术调整。

第7题：

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险?

答案：C
解析：
与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

第8题：

下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。 A．久期分析只能计量汇率变动对银行短期收益的影响 B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险 D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确


正确答案：A
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。

第9题：

作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（　　）。

A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险

答案：B
解析：
缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。考前绝密押题锁分，去做题>>

第10题：

衡量利率变动对银行当期收益影响的分析方法是（ ）。

A.风险价值分析
B.缺口分析
C.久期分析
D.情景分析

答案：B
解析：
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法。具体而言，就是将银行不同时间段内的利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，得到重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

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