外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么,在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸,同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险,那么只需考虑风险较大的一种
对于外汇期权,既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险,亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险,需进行分拆
对于外汇期权,只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
第3题:
A.利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息,确定资本计提风险权重
B.在计量特定风险资本要求时,各类证券应区分多头和空头,表示为市值或公允价值
C.在计量特定风险资本要求时,衍生工具应转换为基础工具,按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D.远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求
第4题:
下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。
第5题:
商业银行可采用()计量操作风险资本要求,下列哪一种计算方法不正确。
第6题:
在信用风险资本计量的内部评级法初级法下,银行采用合格净额结算缓释信用风险时,应在( )的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A.多头头寸
B.空头头寸
C.净头寸
D.总头寸
第7题:
第8题:
A.利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分
B.利率风险的一般市场风险资本要求的计算采用到期日法
C.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以15%
D.外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以8%
第9题:
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列说法正确的是()。
第10题:
关于头寸拆分,以下说法中错误的是()。