市场风险计量方法包括( )。

题目
多选题
市场风险计量方法包括( )。
A

缺口分析

B

久期分析

C

外汇敞日分析

D

风险价值

E

敏感度分析

参考答案和解析
正确答案: E,D
解析: 市场风险计量方法包括:
①缺口分析;
②久期分析;
③外汇敞口分析;
④风险价值;
⑤敏感度分析;
⑥压力测试;
⑦情景分析;
⑧事后检验。
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第1题:

根据《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用( ),以便准确理解市场风险的计量结果。

A.市场风险计量方法

B.市场风险计量模型

C.计量模型的假设前提

D.市场风险计量的数据来源


正确答案:ABC

第2题:

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括( )

A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议

D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

E.市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理


正确答案:ABCDE
ABCDE【解析】市场风险报告应当包括以下全部或部分内容:按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平;按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸;市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况对于市场风险头寸和市场风险水平的结构分析;盈亏情况;市场风险管理政策和程序的遵守情况;对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议;市场风险限额的遵守情况,包括对超限额’情况的处理等,A、B、C、D、E五个选项均正确。

第3题:

商业银行对市场风险管理体系的内部审计应当至少包括哪些内容?()

A.市场风险头寸和风险水平

B.市场风险管理体系文档的完备性

C.市场风险计量方法的恰当性和计量结果的准确性

D.市场风险限额管理的有效性

E.事后检验和压力测试系统的有效性

F.市场风险资本的计算和内部配臵情况


参考答案:ABCDEF

第4题:

市场风险的计量方法不包括(  )。

A.压力测试
B.指数分析
C.缺口分析
D.风险价值法

答案:B
解析:
市场风险的计量方法有六种,分别是:缺口分析,久期分析,外汇敝口分析,敏感性分析和情景分析,压力测试。

第5题:

市场风险计量方法包括(  )。

A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值
E.敏感度分析

答案:A,B,C,D,E
解析:
市场风险计量方法包括:①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值;⑤敏感度分析;⑥压力测试;⑦情景分析;⑧事后检验。

第6题:

有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供,其内容应主要包括( )。

A.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平

B.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸

C.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况

D.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析

E.市场风险限额的遵守情况,包括对超限额情况的处理


正确答案:ABCDE

第7题:

巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进不包括( )。

A.实施更为严格的账簿划分管理
B.从监管资本计量角度规范交易台管理
C.严格规范内部风险转移交易的计量管理
D.以风险价值替代预期尾部损失指标,提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法

答案:D
解析:
巴塞尔协议Ⅲ对市场风险管理框架的改进包括:
一是实施更为严格的账簿划分管理。
二是从监管资本计量角度规范交易台管理。
三是严格规范内部风险转移交易的计量管理。

第8题:

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析


参考答案:ABCDE

第9题:

市场风险的计量方法包括( )。

A.缺口分析
B.久期分析
C.风险价值法
D.风险指数
E.压力测试

答案:A,B,C,E
解析:
市场风险的计量方法有六种,分别是:缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析和情景分析、压力测试。

第10题:

商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括()。

A:因果关系分析
B:VaR
C:敏感性分析
D:情景分析

答案:A
解析:
商业银行可以采取的市场风险计量方法有:(1)缺口分析;(2)久期分析;(3)外汇敞口分析;(4)风险价值(VaR)方法;(5)敏感性分析;(6)情景分析;(7)压力测试;(8)事后检查。

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