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在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（  ）。

题目
单选题
在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（  ）。
A

在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B

在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

C

在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D

在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

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相似问题和答案

第1题：

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。

A．风险管理的目标是消除风险

B．风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略

C．风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

D．商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度


正确答案：C

 

第2题：

某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合（ ）。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元


正确答案：C
在持有期为1天、置信水平为99%、风险价值为1万美元的情况下，表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万美元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万美元时，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万美元。

第3题：

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合( )。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元

B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元

C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元

D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元


正确答案：C
解析：通过本题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B；其次，如果像D所说有98%的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，逻辑判断，应该选C。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。

第4题：

在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（　　）。

A、在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
B、在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
C、在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
D、在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

答案：C
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

第5题：

如果在持有期为1天，置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为1万美元，那么表明该银行的资产组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过1万美元（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第6题：

持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第7题：

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。

A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%

B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%

C.在1年中的最大损失为5%

D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%


正确答案：D
(P337)某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。

第8题：

持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第9题：

在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该金融机构的资产组合（ ）。

A.在10天中的收益有99％的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99％的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99％的可能性会超过10万元

答案：C
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素变化时可能对资产价值造成的最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99％，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99％的可能性不会超过10万元。

第10题：

在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（ ）。

A.在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元
B.在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元
C.在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元
D.在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

答案：C
解析：
C项正确，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。由于该资产组合的持有期为10天，置信水平为99%，风险价值为10万元，意味着在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元，故应选择C选项。考点
风险价值

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