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根据（），无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的。

题目
单选题
根据（），无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的。
A

风险中性定价原理

B

全覆盖原则

C

制衡性原则

D

审慎性原则

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第1题：

资产风险度与预期收益的关系是( )。

A．预期收益率相同，资产风险度一定相同

B．预期收益率相同，资产风险度不一定相同

C．资产风险度相同，预期收益率一定相同

D．资产风险度不同，预期收益率一定相同


正确答案：D

第2题：

下列关于资产收益率的叙述，正确的是（ ）。

A．在计算资产收益率时，一般要将不同期限的收益率转化成年收益率

B．资产的预期收益率高于名义收益率

C．资产的必要收益率高于预期收益率

D．无风险收益率高于必要收益率


正确答案：A
为了便于比较和分析，在计算收益率时一般要将不同期限的收益率转化成年收益率。

第3题：

证券市场线描述的是( )。

A．证券的预期收益率与其系统风险的关系

B．市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合

C．证券收益与指数收益的关系

D．由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合


正确答案：A
解析：证券市场线是以Ep为纵坐标、β为横坐标的坐标系中的一条直线，它的方程是：Ep=Rf+β(Em-Rf)。其中：EP和β分别表示证券或证券组合的期望收益率和β系数，Rf为无风险收益率，Em为市场组合的预期收益率。证券市场线表明证券或组合的期望收益与由β系数测定的系统风险之间存在的线性关系。

第4题：

证券市场线描述的是()。

A:证券的预期收益率与其总风险的关系
B:市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
C:证券收益与市场组合收益的关系
D:由市场组合与无风险资产组成的资产组合预期收益

答案：D
解析：

第5题：

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

A、 等于0

B、 小于0

C、 等于无风险收益率

D、 等于无风险收益率加上特有风险溢价

E、 等于市场组合的收益率


正确答案：
    

第6题：

证券的预期收益率描述的是()。

A、证券收益率与指数收益率之间的关系

B、市场组合是风险证券的最优组合

C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数

D、由市场组合和无风险资产组成的组合


参考答案：C

第7题：

在确定资产类别（ ）的基础上，可以计算不同资产类别之问的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。 A．收益预期 B．风险预期 C．回报率预期 D．波动预期


正确答案：A
考点：熟悉有效市场前沿的确定过程和方法。见教材第十二章第二节，P299。

第8题：

资本资产定价模型所提示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险所要求的收益率加上风险溢价。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

下列关于资产风险度与预期收益的关系的表述，正确的是（ ）。

A．预期收益率相同，资产风险度一定相同

B．预期收益率相同，资产风险度不一定相同

C．资产风险度相同，预期收益率一定相同

D．资产风险度不同，预期收益率一定相同


正确答案：B

第10题：

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率

答案：D
解析：

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