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在第三版《巴塞尔资本协议》中，用来反映压力状态下商业银行短期流动性水平的指标是（  ）。

题目
单选题
在第三版《巴塞尔资本协议》中，用来反映压力状态下商业银行短期流动性水平的指标是（  ）。
A

核心负债比例

B

流动性缺口比率

C

净稳定融资比率

D

流动性覆盖比率

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第1题：

第三版巴塞尔资本协议提出，在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于（　　）。

A.50％
B.80％
C.100％
D.120％

答案：C
解析：
在正常情况下，商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100％。

第2题：

在第三版巴塞尔协议中，提出的用来度量商业银行中长期流动性的量化监管指标是()。

A.流动性覆盖比率
B.净稳定融资比率
C.核心负债比例
D.流动性缺口率

答案：B
解析：
流动性覆盖比率反映了压力状态下单个银行短期流动性水平。净稳定融资比率反映银行中长期流动性水平。

第3题：

在2010年巴塞尔协议Ⅲ中建立了流动性风险量化监管标准，其中用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性的指标是（ ）。


A.流动性覆盖率

B.净稳定融资比率

C.总资本充足率

D.一级资本充足率

答案：A
解析：
考查2010年巴塞尔协议Ⅲ。

2010年巴塞尔协议Ⅲ中建立了流动性风险量化监管标准，其中包括两个指标即流动性覆盖率和净稳定融资比率。流动性覆盖率是用于度量短期压力情境下单个银行流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中断的弹性。净稳定融资比率用于度量中长期内银行解决资金调配的能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行尽量使用稳定的资金来源。

BCD为干扰选项。

第4题：

根据第三版巴塞尔资本协议，我国商业银行杠杆率不得低于( )。

A.3％
B.4％
C.5％
D.6％

答案：A
解析：
第三版巴塞尔资本协议引入了杠杆率监管标准。杠杆率监管指标基于规模计算(该指标采用普通股或核心资本作为分子，所有表内外风险暴露作为分母)，与具体资产风险无关的，以此控制商业银行资产规模的过度扩张，并作为资本充足率的补充指标。杠杆率不能低予3％，要求银行自2015年开始披露杠杆率信息，2018年正式纳入第一支柱框架。

第5题：

在第三版巴塞尔协议中．新引入的用来反映压力状态下商业银行短期流动性水平的指标是（）。

A:核心负债比例
B:流动性缺口比率
C:净稳定融资比率
D:流动性覆盖比率

答案：D
解析：
流动性覆盖比率(高质量流动资产／未来30日的现金净流出量)反映了压力状态下银行短期流动性水平；净稳定融资比率(可用稳定资金来源／业务所需的稳定资金需要)反映了银行长期流动性水平。

第6题：

在第三版巴塞尔协议中，新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是(　)。

A．流动性覆盖比率

B．流动性缺口率

C．核心负债比例

D．净稳定融资比率

答案：D
解析：
本题考查净稳定融资比率，属于用来反映商业银行长期流动性水平的指标。净稳定融资比率，用于度量中长期银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

第7题：

在第三版巴塞尔资本协议中，新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是( )。

A.流动性缺口率
B.核心负债比例
C.净稳定融资比率
D.流动性覆盖率

答案：C
解析：
第三版巴塞尔资本协议提出了两个流动性量化监管指标：①流动性覆盖率，用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况；②净稳定融资比率，用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

第8题：

在第三版巴塞尔资本协议中，（ ）用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

A.核心负债比例
B.净稳定融资比率
C.流动性覆盖比率
D.流动性缺口率

答案：B
解析：
第三版巴塞尔资本协议提出了两个流动性量化监管指标：流动性覆盖率(LCR），用于衡量在短期压力情景下（30日内）单个银行的流动性状况；净稳定融资比率（NSFR），用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

第9题：

我国对核心一级资本充足率的要求低于第三版巴塞尔协议资本。（　）


答案：错
解析：
我国对核心一级资本充足率的要求为5％，高于第三版巴塞尔资本协议中4．5％的规定。

第10题：

下列选项中，属于第三版巴塞尔资本协议提出的流动性风险量化监管指标的有（ ）。

A、拨贷比
B、流动性覆盖率
C、存贷比
D、流动性比率
E、净稳定融资比率

答案：B,E
解析：
流动性覆盖比率（高质量演动资产/未来30日的现金净演出量)反映了压力状态下银行短期演动性水
平；净稳定融资比率(可用樵定资金来源/业务所需的稳定资金需要)反映了银行长期流动性水平。

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