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外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）

题目
判断题
外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
A

对

B

错

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第1题：

（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案：A
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

第2题：

表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：D
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第3题：

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）


正确答案：B
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值大于实值期权或者虚值期权的Gamma值。

第4题：

表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：C
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第5题：

（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：B
解析：
金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

第6题：

到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案：D
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第7题：

表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Vega值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：B
解析：
金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第8题：

下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0


正确答案：C
Gamma的绝对值越大，表示风险程度高；G锄ma绝对值越小，表示风险程度越小。 

第9题：

表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：A
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第10题：

下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。

A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
C.平价期权的Gamma最小
D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小

答案：B,C
解析：
Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险；反之，投资者就需要频繁调整头寸。深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动才会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大。波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加。

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