下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于Gamma指数的说法,错误的是( )。 A.是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B.数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C.Gamma的绝对值越小,表示风险程度高;Gamma的绝对值越大,表示风险程度越小 D.看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值,通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
第4题:
下列关于Gamma的说法错误的有()。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易,目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR,下面描述哪项正确?()
第10题:
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。