问题：单选题()是指模型的误差项间存在相关性。A 异方差B 自相关C 伪回归D 多重共线性
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问题：判断题一般而言，散户的持仓方向往往影响着价格的发展方向。A 对B 错
问题：多选题远期或期货定价的理论主要包括()。A无套利定价理论B二叉树定价理论C持有成本理论DB-S-M定价理论
问题：单选题如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为()。A 价格将反转向上B 价格将反转向下C 价格呈横向盘整D 无法预测价格走势
问题：多选题以下关于程序化交易，说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效，但要注意避免参数高原
问题：单选题仓单串换限额遵循（）。A 取大原则B 取小原则C 取整原则D 以上选项均不正确
问题：多选题依据其()等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小
问题：单选题下列哪项不是技术分析法的缺点（）A 发出的买卖信号通常都具有时滞性B 每个分析指标或方法都有局限性C 只适用于中长期趋势分析D 不同的技术分析者会对同一信号、指标的解释和预测不同
问题：判断题在B-S-M定价模型中，假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错
问题：单选题信用风险缓释凭证实行的是（ ）制度。A 集中登记、集中托管、集中清算B 分散登记、集中托管、集中清算C 集中登记、分散托管、集中清算D 集中登记、集中托管、分散清算
问题：单选题协整检验通常采用（ ）。A DW检验B E-G两步法C LM检验D 格兰杰因果检验
问题：单选题（）不是影响股指期货价格的因素。A 中央银行调整法定准备金率B 中央银行调整贴现率C 中央银行的公开市场操作业务的D 宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限
问题：多选题下列关于Vega说法正确的有()。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
问题：判断题双货币结构和货币联结结构的最大区别在于各自所使用的债类资产的差别。（ ）A 对B 错
问题：单选题下列期权中，能够在到期日之前行权的是（）。A 实值期权B 欧式期权C 美式期权D 虚值期权
问题：单选题如果信用风险保护买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿凶信用事件所导致的基础资产而值的损失部分，则这种信用衍生品是()。A 信用违约互换（CDO）B 信用违约互换（CDS）C 债务担保凭证（CDO）D 债务担保凭证（CDS）
问题：单选题当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）A 0.59B 0.65C 0.75D 0.5
问题：单选题回归分析中通常采用最小二乘法，下列关于最小二乘法的说法，错误的是（）。A 从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值B 最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重C 计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大D 最小二乘法提供了更有效的检验方法
问题：多选题利率衍生品依据其（）等特性，在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小
问题：单选题宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下，股市和债市持续下跌。在这种情况下，从事精铜生产的企业应该（）以节约成本。A 发行固息债B 发行浮息债C 增发股票D 发行铜价挂钩的结构化票据
