违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

多选题下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有()。A期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值C盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值D盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值

题目
多选题
下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有()。
A

期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略

B

盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值

C

盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值

D

盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

在不考虑交易成本的情况下，（）可以定义为每一元钱的风险所获得的期望收益。

A.收支比
B.盈亏比
C.平均盈亏比
D.单笔盈亏比

答案：B
解析：
盈亏比的公式为：盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的总亏损额。在不考虑交易成本的情况下，可以理解为每一元钱的风险所获得的期望收益。

第2题：

在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。

A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产

答案：D
解析：
对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。

第3题：

下列关于保守型营运资本筹资策略中，说法正确的有（　　）。

A、在营业高峰期时，波动性流动资产大于临时性负债
B、在营业高峰期时，波动性流动资产小于临时性负债
C、在营业低谷时，保守型筹资策略易变现率小于1
D、在营业低谷时，保守型筹资策略易变现率大于1

答案：A,D
解析：
保守型筹资策略的特点是：短期金融负债只融通部分波动性流动资产的资金需要，另一部分波动性流动资产由长期资金来源支持，所以选项A正确；在营业低谷时保守型筹资策略易变现率大于1，适中型筹资策略易变现率等于1，激进型筹资策略易变现率小于1，选项D正确。

第4题：

下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（）。

  • A、期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略
  • B、盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值
  • C、盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值
  • D、盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值

正确答案:B,D

第5题：

低频和高频程序化交易策略的盈亏比应当在（　　）以上。

A.1．0
B.1．2
C.1．5
D.2．0

答案：C
解析：
一般来说，低频和高频程序化交易策略的胜率在30％～50％之间，盈亏比应当在1．5以上。而高频策略的胜率要求更高，盈亏比相应要求较低。

第6题：

交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（　　）。

A.收支比
B.盈亏比
C.平均盈亏比
D.单笔盈亏比

答案：B
解析：
在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。

第7题：

一个策略的交易胜率应该越高越好。（　　）


答案：错
解析：
交易胜率是指回测期间获利的交易次数占所有交易次数的比率。投资者或许会认为一个策略的胜率越高越好，但实际情况是，一个优秀的交易模型并不总是要求很高的胜率，而是要有合适的胜率和合适的盈亏比。

第8题：

下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（ ）。?

A.期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略
B.盈亏比小于1，胜率必须高于50%，策略才有价值
C.盈亏比大于1，胜率必须高于50%，策略才有价值
D.盈亏比大于3，胜率只需高于25%，策略就有价值

答案：B,D
解析：
首先，期望收益为正的策略才是有交易价值的策略。假设盈亏比r为1，期望收益公式E（R）=r?P-（1-P）=（r+1）P-1中，需要P>50%才能使得期望收益为正，也就是说，对于一个盈亏比小于1的交易模型，胜率必须高于50%才有可能赚取正的期望收益;反之，如果盈亏比较高，例如高于3，则胜率只需高于25%就可以保证期望收益为正。来源于233网校题库

第9题：

低频和高频程序化交易策略的盈亏比应当在（）以上。

  • A、1.0
  • B、1.2
  • C、1.5
  • D、2.0

正确答案:C

第10题：

交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为（）。

  • A、收支比
  • B、盈亏比
  • C、平均盈亏比
  • D、单笔盈亏比

正确答案:B

更多相关问题
相关内容