转换套利
反向转换套利
牛市看跌期权垂直套利
熊市看涨期权垂直套利
第1题:
CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为( )。
A.20.875美分/蒲式耳
B.20.375美分/蒲式耳
C.0.375美分/蒲式耳
D.0.875美分/蒲式耳
第2题:
第3题:
A、290
B、284
C、280
D、276
第4题:
第5题:
第6题:
卖出执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆看涨期权,权利金为80美分/蒲式耳,买进执行价格为920美分/蒲式耳的9月大豆看涨期权,权利金为85.1美分/蒲式耳,该交易即为( )。
A.牛市看涨期权垂直套利
B.熊市看涨期权垂直套利
C.水平套利
D.买入跨式套利
第7题:
第8题:
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权,权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
该投资者采用的是多头看涨期权垂直套利,净权利金为4,损益平衡点=280+4=284。
第9题:
第10题: