判断题对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产A 对B 错

题目

判断题

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

对

错

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第1题：

下列关于期权价值的叙述，正确的有（）。

A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加

B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小

C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值

D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动

正确答案：ABC
在除息日之后，红利的发放引起股票价格降低，看涨期权价格降低。与此相反，股票价格的下降会引起看跌期权价格上升，因此，看跌期权价值与预期红利大小成同向变化。

第2题：

下列关于标的资产价格与看涨期权价格关系的说法，正确的是（）。

A.当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
B.当期权处于深度虚值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的价格可能不随之改变
C.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格降低
D.通常情况下，随着标的资产价格提高，看涨期权的价格提高

答案：B,D

解析：

AB两项，当期权处于深度实值状态时，标的资产价格提高，看涨期权的内在价值增加，价格也会随之增加；当期权处于深度虚值状态时，即使标的资产价格有所提高，看涨期权的内在价值也为0，期权的价格可能保持不变。CD两项，在通常情况下，看涨期权的价格会随着标的资产价格的提高而提高。

第3题：

欧式看涨期权允许持有者（）。 A．在到期日或到期日前卖出标的资产 B．在到期日或到期日前购买标的资产 C．在到期日卖出标的资产 D．在到期日购买标的资产

正确答案：D
欧式期权是指只能在到期日执行的期权。看涨期权是购买标的资产的权利。因此，欧式看涨期权允许持有者在到期日购买标的资产。

第4题：

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（　　）。

A.当预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B.当预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看跌期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

答案：C

解析：

当人们预期某种标的资产的未来价格下跌时购买的期权，称为看跌期权。若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看跌期权而不是看涨期权。所以，选项A、B均是不正确的。若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损。所以看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益。所以，选项c是正确的。看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同，而不在于期权到期日不同。所以，选项D是不正确的。

第5题：

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

A:若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B:若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
C:看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
D:看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

答案：C

解析：

看涨期权是当人们预期某种标的资产的未来价格上涨时购买的期权，选项A错误；若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择放弃执行该看涨期权，选项B错误；按照对价格的预期，金融期权可分为看涨期权和看跌期权，选项D错误。

第6题：

下列关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是( )。

A．若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权

B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和，应当选择执行该看涨期权

C．看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益

D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

正确答案：C
C【解析】若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看跌期权，故A选项的说法错误。若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损，故B选项的说法错误。看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同，D项错误。故选C．

第7题：

对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，其盈利随着标的资产价格上涨而增加。（）

答案：对

解析：

对于买进看涨期权者，当标的资产价格在损益平衡点以上时，S>X+C，处于盈利状态，损益为S-（X+C），盈利随着S下跌而减少，随着S上涨而增加。

第8题：

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是（）。

A．若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权

B．若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权

C．看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益

D．看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

正确答案：A

第9题：

下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是()。

A.若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，应当执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定的收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同

答案：C

解析：

选项A，若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看跌期权而不是看涨期权；选项B，若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格，执行期权会形成亏损，不应执行；选项D，看涨期权和看跌期权的区别在于权利性质不同，前者是买入的权利，后者是卖出的权利。

第10题：

下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小

答案：D,E

解析：

(1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产

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