债券1
债券2
债券3
债券4
第1题:
第2题:
第3题:
A、滚动交割
B、可交割债券在深交所挂牌交易
C、可交割债券在上交所挂票交易
D、可交割债券符合转托管相关规定
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
在目前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如表6—2所示,其中最便宜的可交割券是( )。 表6—2债券信息表 A.债券1 B.债券2 C.债券3 D.债券4
单选题假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%,但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15-25年,那么按照经验法则,此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近()年的债券。A 25B 15C 20D 5
对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
单选题某一债券合约交割面值为$100,000的债券,假定报出的期货价格为90,所交割债券的转换因子为1.38,在交割时,每一面值为$100的债券的累计利息为$2,当空头交割时应收到()现金。A $125200B $126200C $127200D $128200
非可交割券包括()。A、剩余期限过短的国债B、浮动付息债券C、央票D、剩余期限过长的国债
多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中,正确的是()。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
单选题下列说法中正确的是( )。A 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小B 央票能有效对冲利率风险C 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差D 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险
多选题以下关于国债期货最便宜可交割债券的描述,正确的是( )。[2017年5月真题]A买方拥有最便宜可交割债券的选择权B最便宜可交割债券可使期货多头获取最高收益C卖方拥有最便宜可交割债券的选择权D可以通过计算隐含回购利率确定最便宜可交割债券
多选题下图说明了收益率变动对基差的影响,期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有()。A收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵AB收益率等于Y1时,最便宜可交割债券为劵BC收益率在Y1和Y0之间时,最便宜可交割债券为劵AD收益率超过Y2且仍然上涨时,基差扩大,基差交易的收益增加
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是()。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言,收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言,收益率最高的国债是最便宜可交割债券。