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以下关于转换因子的说法，正确的是（）。

题目
多选题
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。
A

转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价

B

每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的

C

转换因子在合约存续期间数值逐渐变小

D

转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格

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第1题：

单选题
以下关于债券收益率说法正确的为（）。
A

市场中债券报价用的收益率是票面利率

B

市场中债券报价用的收益率是到期收益率

C

到期收益率高的债券，通常价格也高

D

到期收益率高的债券，通常久期也高


正确答案： D
解析： 暂无解析

第2题：

判断题
企业在库存管理方面的一个困难是：在原材料价格大起大落时，企业如何管理库存才能降低管理成本，确保生产经营不受大的影响。（　　）
A

对

B

错


正确答案： 对
解析：
企业对库存管理面临的实际困难是在原材料价格大起大落时，企业如何管理库存才能有效规避价格风险，确保生产经营不受大的影响，而在价格相对平稳期间，企业又如何能够降低实物库存带来的管理成本。

第3题：

判断题
市场经济国家一般以中央银行的再贴现率为基准利率。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 基准利率是在整个利率体系中起主导作用的基础利率，其水平和变化决定其他各种利率和金融资产价格的水平和变化。基准利率是利率市场化的重要前提之一。市场经济国家一般以中央银行的再贴现率为基准利率。

第4题：

单选题
根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。
A

买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权

B

卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权

C

买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权

D

卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权


正确答案： B
解析： 牛市看跌价差期权组合策略是指购买一份看跌期权并出售一份具有相同到期日而执行价格较高的看跌期权。

第5题：

问答题
期货价格的特性有哪些？

正确答案： 特定性。期货合约是在期货交易所内达成的受法律制约，在一定时间内和范围内交割特定商品或金融产品的标准化合约。不同的交易所，不同的期货合约在不同时间点上形成的期货价格不同，这就是期货价格的特定性。
远期性。期货合约在到期之前的成交价格都是远期价格，是期货交易者在当前的价格水平之上，通过对远期持有成本和未来价格影响因素的分析判断，在市场套利机制作用下发现的一种远期评价关系，这是期货市场价格发现的原理，也是期货价格远期性的体现。
预期性。期货价格的预期性反映了市场人士在现在时点对未来价格一种心理预期，期货价格的预期性也是众多卖方和买方关于未来价格的心态和预期观点在集中交易和竞价上的集中体现，具有公开性和公正性的特点，随着时间的推移以及各种影响因素的变化，这种预期性也在变化。
波动敏感性。期货价格的波动敏感性是期货价格相对于现货价格而言，期货价格对消息刺激的反应程度更加敏感，波动幅度更大。期货价格的敏感性源于期货价格的远期性、预期性及其不确定性，以及期货市场的高流动性、信息高效性和交易机制的灵活性。
解析： 暂无解析

第6题：

多选题
非随机性时间序列包括（）。
A

平稳性时间序列

B

趋势性时间序列

C

季节性时间序列

D

非平稳性时间序列


正确答案： A,D
解析： 时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。

第7题：

单选题
()是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。
A

人民币无本金交割远期

B

人民币利率互换

C

离岸人民币期货

D

人民币RQFII货币市场ETF


正确答案： A
解析： 在我国场外利率衍生品市场产品体系中，利率互换发展最为迅速，逐步占据场外利率衍生品市场的主导地位。人民币利率互换是指交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的人民币本金和利率，计算利息并进行利息交换的金融合约。

第8题：

单选题
近几年来，贸易商大力倡导推行基差定价方式的主要原因是（）。
A

拥有定价的主动权和可选择权

B

增强企业参与国际市场的竞争能力

C

将货物价格波动风险转移给点价的一方

D

可以保证卖方获得合理销售利润


正确答案： A
解析： 对基差卖方来说，基差交易模式是比较有利的，原因包括：①可以保证卖方获得合理销售利润，这是贸易商近几年来大力倡导推行该种定价方式的主要原因；②将货物价格波动风险转移给点价的一方；③加快销售速度。

第9题：

多选题
收益率曲线斜率变动时，因为变动幅度不同，由此形成了()模式。
A

向下变平

B

向下变陡

C

向上变平

D

向上变陡


正确答案： B,D
解析： 收益率曲线斜率的变动通常伴随着曲线的整体移动，即长短期利率均向某个方向变动，但是变动幅度不同，引起长短期利差变化，由此形成了几种模式：向下变平、向下变陡、向上变平和向上变陡，俗称为牛平、牛陡、熊平、熊陡。

第10题：

判断题
进行成本利润分析，就是把某一商品单独拿出来计算其成本利润。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 进行成本利润分析，不能把某一商品单独拿出来计算其成本利润，而是要充分考虑到产业链的上下游、副产品价格、替代品价格和时间等一系列因素。

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