不能反映利率变动的长期影响
不能反映基准风险
对于利率的大幅度变动,分析结果不准确
是一种初级、粗略的利率风险计量方法
第1题:
合理,会产生新的费用.导致利润率下降
14.下列关于久期分析的说法,错误的是( )
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
第2题:
第3题:
市场风险计量方法中的久期分析的局限性是:( )
A.如果采取标准久期分析法,那么久期分析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险
B.标准久期分析法不能反映因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感型差异
C.标准久期分析法不能很好反映期权性风险
D.对于利率的较大幅度变动,久期分析的结果不准确
E.久期分析的模型结构比较复杂,操作比较困难
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
以下关于久期分析的缺陷的论述,不正确的是:( )。
A.久期分析只能反映利率的重新定价风险,不能反映基准风险
B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动
C.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动
D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
第9题:
第10题: