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使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。

题目
单选题
使用内部评级高级法的银行，必须为每笔贷款估算违约损失率和违约风险暴露。估算值的基础数据必须至少有（）的观察期。
A

1年

B

3年

C

5年

D

7年

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第1题：

对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。

A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C．估计违约损失率的损失是经济损失

D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险

E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


正确答案：ACDE

第2题：

高级内部评级法下，银行必须估计每笔贷款的（）。

  • A、长期最高违约损失率
  • B、长期平均违约损失率
  • C、短期最高违约损失率
  • D、短期平均违约损失率

正确答案:B

第3题：

如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。

A.内部评级初级法

B.内部评级高级法

C.巴塞尔新资本协议标准法

D.以上都不对


参考答案：A

第4题：

下列哪项必须根据至少7年的观察期（）

  • A、对于使用内部评级初级法的银行，违约概率的估值
  • B、对于使用内部评级高级法的银行，违约概率的估值
  • C、对于使用内部评级高级法的银行，违约损失率和违约风险暴露估算值
  • D、以上都不是

正确答案:C

第5题：

如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值，可见，该银行使用的是（）

  • A、内部评级初级法
  • B、内部评级高级法
  • C、巴塞尔新资本协议标准法
  • D、以上都不对

正确答案:A

第6题：

使用内部评级初级法的银行，必须估算以下哪一项风险要素（）

  • A、违约损失率
  • B、期限
  • C、违约概率
  • D、违约风险暴露

正确答案:C

第7题：

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限

正确答案:A

第8题：

如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达()之久。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年


参考答案：B

第9题：

如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率，除了高波动性商业房地产资产组合以外，（）可以适用于所有专业贷款资产类别。

  • A、监管当局分类标准法
  • B、内部评级初级法
  • C、内部评级高级法
  • D、以上三种方法都不适用

正确答案:C

第10题：

内部和/或外部审计，必须至少每年一次地检审银行的评级系统及其操作，包括检审信贷部门的运作，以及违约概率、违约损失率和违约风险暴露的估算。（）


正确答案:正确

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