最大
潜在最大
最小
潜在最小
第1题:
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差—协方差
E.相关性模型
第2题:
“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A.损失概率
B.敏感水平
C.统计分布
D.置信水平
第3题:
A.某目标时段下
B.一定的持有期
C.市场条件下
D.利率市场化条件下
第4题:
第5题:
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。
A.VaR方法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.方差一协方差
E.相关性模型
第6题:
()是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
A.贝塔系数
B.标准差
C.跟踪误差
D.风险价值
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A.最大
B.潜在最大
C.最小
D.潜在最小
第9题:
第10题: