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下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）

题目
多选题
下列关于重新定价缺口分析的表述中，正确的是（）
A

重新定价缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法

B

重新定价缺口分析具有计算简便、清晰易懂的特点

C

重新定价缺口分析假定同一时间段内的所有头寸到期时间或重新定价时间相同，因此忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

D

重新定价缺口分析不仅考虑了重新定价风险而且也考虑了基准风险

E

重新定价缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

参考答案和解析
正确答案： C,A
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

下列哪项不是目前在银行中被广泛使用的利率风险的计量方法:()。

A.重新定价缺口分析

B.情景分析

C.久期分析

D.模拟分析


参考答案：B

第2题：

大多数重新定价缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第3题：

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异


正确答案：ABCDE
解析：掌握缺口分析的局限性。

第4题：

缺口分析的局限性包括（）。

A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化
D.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响

答案：A,B,C,D,E
解析：
缺口分析的局限性：
缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；
缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险；
缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化；
非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响;
缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。

第5题：

市场风险计量方法中的缺

E1分析的局限性是（ ）。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异


正确答案：ABCDE
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括：①忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；②缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险；③大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响；④缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响；⑤缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。故选ABCDE。

第6题：

重新定价缺口分析中的假定利率变动只能通过商业银行部模型分析来确定。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第7题：

重新的定价缺口分析是计量利率变动对银行净值变化的影响的一种方法。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

对于重新定价时间明确的现金流量,最为精确的方法是,使用()。

A.剩余到期日

B.确切的重新定价日期

C.久期分析法

D.重新定价缺口分析


参考答案：B

第9题：

衡量一定时期内到期或需重新定价的资产与负债之间的差额的是()。

A:利率敏感性缺口分析
B:流动性期限缺口分析
C:情景模拟
D:流动性压力测试

答案：A
解析：
缺口分析主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析。利率敏感性缺口衡量一定时期内到期或需重新定价的资产与负债之间的差额，流动性期限缺口用于定期计算和监测同期限内到期额的资产与负债差额。

第10题：

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括()。

A:忽略同一时间段内所的头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B:缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C:大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
D:缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E:缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

答案：A,B,C,D,E
解析：

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