重新定价缺口分析是计量利率变动对银行（）的影响的一种方法。A、未来亏损B、当期亏损C、未来收益D、当期收益

题目

重新定价缺口分析是计量利率变动对银行（）的影响的一种方法。

A、未来亏损
B、当期亏损
C、未来收益
D、当期收益

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第1题：

是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。

A．缺口分析

B．久期分析

C．外汇敞口分析

D．风险价值方法

正确答案：A

第2题：

市场风险计量方法中的缺

E1分析的局限性是（）。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

正确答案：ABCDE
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括：①忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；②缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险；③大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响；④缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响；⑤缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异。故选ABCDE。

第3题：

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。

A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

正确答案：ABCDE
解析：掌握缺口分析的局限性。

第4题：

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案：A,B,C

解析：

缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

第5题：

缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。（）

答案：错

解析：

缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

第6题：

缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。它也存在一定的局限性．表现在：（）。

A．它忽略了同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价期限的差异

B．它未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险

C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D．未考虑利率变动对银行经济价值的影响，只能反映利率变动的短期影响

正确答案：ABCD

第7题：

作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（　　）。

A.期权性风险
B.基准风险
C.利率变动的长期影响
D.重新定价风险?

答案：C

解析：

与缺口分析相比较，久期分析是一种更为先进的利率风险计量方法。缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而对利率变动的长期影响进行评估，并且更为准确地计量利率风险敞口。

第8题：

重新的定价缺口分析是计量利率变动对银行净值变化的影响的一种方法。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第9题：

缺口分析的局限性包括（）。

A.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险
C.缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化
D.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
E.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响

答案：A,B,C,D,E

解析：

缺口分析的局限性：
缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，因此，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异；
缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险，即重新定价风险，未考虑当利率水平变化时，因各种金融产品基准利率的调整幅度不同而带来的利率风险，即基准风险；
缺口分析也未考虑利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化；
非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响;
缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响，所以只能反映利率变动的短期影响。

第10题：

市场风险计量方法中缺口分析的局限性有()。

A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
B.只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
D.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
E.忽略了与期权有关的头寸在收人敏感性方面的差异

答案：A,B,C,D,E

解析：

题中各项全部正确，都是缺口分析的局限性。

重新定价缺口分析是计量利率变动对银行（）的影响的一种方法。

题目

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