股票价格
执行价格
到期时间
无风险报酬率
第1题：
下列关于期权的说法中，正确的有（ ）。
A．期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
第2题：
下列公式中，正确的是（ ）。
A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)
B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)
D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
第3题：
下列有关影响期权价格因素的说法中，表示正确的是（ ）。 A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动 B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高 C．欧式看涨期权与到期期限长短成正向变动 D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
第4题：
下列说法正确的是（ ）。
A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看涨期权与预期红利大小成反向变动
D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加
第5题：
下列关于期权的说法中，正确的有( )。
A．期权的时间溢价=期权价值-内在价值
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
第6题：
下列说法正确的有( )。
A．期权的时间溢价：期权价值—内在价值
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
第7题：
下列说法正确的是( )。
A．期权的时间溢价二期权价值—内在价值
B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
D．对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
第8题：
如果其他因素不变，则下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（ ）。
A.随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小成同方向变动，而看跌期权与预期红利大小成反方向变动
第9题：
下列关于期权价值的叙述，正确的有（ ）。
A．对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B．看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C．对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值
D．看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
第10题：
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。
A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值
B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值
C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值
D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值