股票回报率的方差
期权的执行价格
标准正态分布中离差小于d的概率
期权到期日前的时间
第1题：
根据布莱克一斯科尔斯期权定价模型计算d2值为（ ）。
A．0.1328
B． 0.1428
C．0.1528
D．0.1628
第2题：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（ ）
第3题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据.( )予以确定。
A.套利定价模型
B.市盈率定价模型
C资本资产定价模型
D.布莱克一斯科尔斯期权定价模型
答案为C。一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据资本资产定价模型予以确定。依据该模型，β系数的基本含义是指当指数变化1%时证券投资组合变化的百分比。
第4题：
最早使用套利定价技术的定理是（ ）。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第5题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）
第6题：
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
A．马克•鲁宾斯坦因
B．罗伯特•莫顿
C．罗斯
D．约翰•考克斯
第7题：
1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。
A．罗伯特•莫顿
B．斯科尔斯
C．史蒂文•科尔黑格
D．费希尔•布莱克
第8题：
最早使用套利定价技术的定理是( )。
A．MM定理
B．CAPM
C．APT13
D．布莱克一斯科尔斯期权定价模型
第9题：
一个证券组合与指数的涨跌关系通常是依据（ ）予以确定。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．市盈率定价模型
D．布莱克-斯科尔斯期权定价模型
第10题：