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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9. 72元，看跌期权的价格为3.25元

题目
单选题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9. 72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年利率为（  ）。
A

2.51%

B

3.25%

C

2. 89%

D

2.67%

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第1题：

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)均为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。

A．8

B．6

C．一8

D．一6


正确答案：A
购进股票到期日盈利15元(60—45)，购进看跌期权到期日盈利－6元(0—6)，购进看涨期权到期日盈利－1元[(60—55)－6]，则投资组合盈利8元(15—6—1)。

第2题：

（2013年）假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，（）

A.美式看涨期权价格降低
B.欧式看跌期权价格降低
C.欧式看涨期权价格不变
D.美式看跌期权价格降低

答案：A
解析：
在除息日后，红利的发放会引起股票市场价格下降，进而引起看涨期权价值降低，而看跌期权价值上升，选项A正确。

第3题：

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。 A．13 B．6 C．-5 D．-2


正确答案：B
购进股票的到期日收益=15-20=-5(元)，购进看跌期权到期日收益=(30-15)-2=13(元)，购进看涨期权到期日收益=-2(元)，购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益=-5+13-2=6(元)。

第4题：

对于欧式期权，下列说法正确的是（　）。

A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
B、执行价格越大，看涨期权价值越高
C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

答案：D
解析：
股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
【考点“影响期权价值的主要因素”】

第5题：

（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。

A.6
B.6.89
C.13.11
D.14

答案：D
解析：
根据平价定理：看涨期权价格C－看跌期权价格P＝标的资产价格S－执行价格现值PV（X）。所以看跌期权的价格P＝－20＋10＋24.96/（1＋8%/2）＝14（元）。

第6题：

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为57元，期权均为欧式期权，期限l年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为4元。在到期日该股票的价格是40元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（ ）元。

A.4

B.6

C.-7

D.-5


正确答案：A
该组合到期时。股票市价低于该股票看涨、看跌期权的执行价格，因此看涨期权不被执行，白白损失购买看涨期权的费用4元；看跌期权被执行，投资者盈利为57-40-4=13元，股票的收益为40-45=-5元。因此该组合的盈利为-4+13-5=4元。A选项正确。

第7题：

假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，( )。

A.美式看跌期权价格降低
B.美式看涨期权价格降低
C.欧式看跌期权价格降低
D.欧式看涨期权价格不变

答案：B
解析：
假设其他因素不变，期权有效期内预计发放的红利增加时，会使看涨期权价格降低，看跌期权价格上涨。

第8题：

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为( )。

A．0.5元

B．0.58元

C．1元

D．1.5元


正确答案：B
解析：《财务成本管理》教材第178页。根据买卖权平价关系，C=P+S-PV(K)=0.5+18-19÷1.06=0.58(元)

第9题：

某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限6个月，6个月的无风险报酬率为3％，目前该股票的价格是32元，看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为( )元。

A.19．78
B.7．87
C.6．18
D.7．45

答案：B
解析：
根据：标的股票现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值，
则看涨期权价格=标的股票现行价格+看跌期权价格-执行价格的现值
=32+5-30／(1+3％)
=7．87(元)。

第10题：

某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。

A.6
B.6.89
C.13.11
D.14

答案：D
解析：
看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值=10-20+24.96/1.04=14（元）

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