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对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

题目
单选题
对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
A

不会

B

会

C

基本不会

D

将完全

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第1题：

买入并持有策略下的投资组合会依据短期投资市场的变化而变化。（ ）


正确答案：×

第2题：

下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

答案：A,B,D
解析：
投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

第3题：

买入并持有策略下的投资组合，依据短期投资市场的变化而变化。（ ）


正确答案：×

第4题：

对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。

  • A、不会
  • B、会
  • C、基本不会
  • D、将完全

正确答案:C

第5题：

以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）

  • A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露
  • B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失
  • C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失
  • D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露

正确答案:A

第6题：

买人并持有策略下的投资组合会依据短期投资市场的变化而变化。 （ ）


正确答案：×

第7题：

投资组合保险市场发生不利时保证组合价值不会低于设定的最低收益；同时在市场发生有利变化时，组合的价值（　　）。

A.随之上升
B.保持在最低收益
C.保持不变
D.不确定

答案：A
解析：
投资组合保险是在投资组合管理中，通过改变无风险资产与风险资产的比例规避投资风险的一种方式，其特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。如果市场行情发生有利变化，组合价值也不会上升。
考点：利用金融期权进行投资组合保险

第8题：

在PE基金所有投资完全退出时，总的预期价值指( )A、指投资组合实现的收益

B、指基金的市场价格

C、基金最后实现的收益

D、指投资组合的估值


正确答案：D
解析：PE基金的概念

第9题：

以下关于对冲的四个陈述哪一个是错误的？（）

  • A、交易员可以通过交易标的工具来规避风险
  • B、交易员可以通过相似的相关金融工具对冲其投资组合的风险
  • C、对于一个完全对冲的投资组合，市场价格的任何变化通常会造成投资组合的市场价值产生显着变化
  • D、通常需要大量的对冲头寸来完全相匹配相关的交易

正确答案:C

第10题：

某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）

  • A、该组合对市场价格任何变动长期免疫
  • B、该组合对市场价格小范围变动长期免疫
  • C、该组合对市场价格小范围变动短期免疫
  • D、该组合对市场价格任何变动都无法免疫

正确答案:C

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