信用等级评定
资本充足率
贷款评级模型
风险资本配置
第1题:
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法,不正确的( )。
A.提出了信用风险计量的两大类方法:标准法和内部评级法
B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
第2题:
A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.引入计量信用风险的内部评级法
选BDE
《巴塞尔新资本协议》新增的内容:①在信用风险和市场风险的基础上,新增了对操作风险的资本要求(具体指:在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;引入了计量信用风险的内部评级法);②在最低资本要求的基础上,提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定,形成了资本监管的“三大支柱”(即新增了外部监管和市场约束)。《巴塞尔资本协议》的内容已经包括了AC选项的内容。故选BDE。
第3题:
资本充足率的计算公式是:
[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。
A.10
B.12.5
C.15
D.17.5
第4题:
第5题:
下列关于《巴塞尔新资本协议》中三大支柱之一的最低资本要求的说法中,正确的是( )。
A.引入了计量信用风险的内部评级法
B.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
E.银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求
第6题:
《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括( )。
A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.引入计量信用风险的内部评级法
E.根据资产信用风险的大小,将资产分为四个风险档次
第7题:
下列关于信用风险资本计量的说法,不正确的是( )。
A.计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法
B.风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来
C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
D.内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成
第8题:
《巴塞尔新资本协议》关于最低资本要求的两项重大创新是( )。
A.将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标
B.在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求
C.将银行资本分为核心资本和附属资本两类
D.引入计量信用风险的内部评级法
E.根据资产信用风险的大小,将资产分为四个风险档次
第9题:
第10题: