累计错配
净错配
资产
负债
第1题:
第2题:
第3题:
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )
A资产规模和负债规模相当
B到期资产数量(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况
C资产和负债的期限相同
D资产和负债的金额错配
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配,而1年以上的为较大金额的净正错配,则该银行现出了以下哪个迹象?()
商业银行的重定价风险根源于()A、利率市场化B、收益率曲线变动C、资产负债的利率敏感性错配
资产负债管理是公司全面风险管理的重要组成部分,资产负债风险管理工具中的久期匹配是指()。A、各产品类别对应的投资资产的数额与其对应负债数额的差值B、通过免疫技术使资产组合与负债组合的利率敏感性接近或相同,以此来规避利率风险C、在设定的预测区间和各个风险的评估方法基础上,选择相应变量来分析公司面临的各种风险和影响大小的因素D、定期测算资产和负债在不同情景下发生的变化,以及导致的净现金流的变化,来判断资产是否能够产生足够的现金流支付负债,进而衡量潜在的资产负债错配风险
单选题到期资产与到期负债若未能匹配,则形成资产负债的( )。A 金额错配B 期限错配C 止损错配D 流动性错配
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产),即“借长贷短”。( )
单选题资产负债管理中,优化资产负债期限结构的目的是( )。A 调整资产负债久期结构B 保持全行净利差空间C 有效控制资金来源成本D 降低和化解期限错配风险
单选题如果某个银行资产负债管理显示出来的利率重定价阶梯为6个月以下较大金额的净负错配,而1年以上的为较大金额的净正错配,则如果市场收益率下降,该银行的净资产()。A 上升B 下降C 不变D 在原价值线上下窄幅变动
以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是():①防范产品定价风险;②防范资产错配风险;③防范利率风险;④加强合规经营。 A、①②③④B、①②④C、①②③D、①③④
()表明每一个时间段(时间区间)上的利率持仓头寸(资产减负债)。A、累计错配B、净错配C、资产D、负债
()头寸显示按时间长度累积的总的持仓头寸,并且是以用来抵消累计净错配的必要头寸来表示的。A、净错配B、累计错配C、利率重定价D、资金成本
单选题商业银行的重定价风险根源于()A 利率市场化B 收益率曲线变动C 资产负债的利率敏感性错配