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够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的（）。

题目
单选题
够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的（）。
A

信用风险

B

市场风险

C

系统性风险

D

非系统性风险

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。

A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加

C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

D．贷款资产不得过于集中


正确答案：BCD

第2题：

下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

答案：A,D
解析：
贷款组合内的各单笔贷款之问通常存在一定程度的相关性。将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险。

第3题：

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。

A．0.01

B．0.012

C．0.018

D．0.03


正确答案：C

第4题：

集中度风险的分析可通过（）；群组是指（）。

  • A、计量资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产
  • B、观察资产组合的群组构成；按照不同口径归类的一组资产
  • C、控制资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产
  • D、分析资产组合的群组构成；按照同一口径归类的一组资产

正确答案:B

第5题：

在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

A:贷款金额
B:回收率
C:回收率的波动性
D:贷款违约风险之间的相关性

答案：C
解析：
违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

第6题：

商业银行业务部门降低贷款组合风险暴露的主要方法包括( )

A．对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用

B．利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度

C．在贷款二级市场上出售贷款

D．购买其他银行的优质贷款

E．对贷款进行资产证券化


正确答案：ABCE
ABCE【解析】购买其他银行的优质贷款只会增加组合风险暴露，故D选项不符合题意。

第7题：

在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取()措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。

A:运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排
B:利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度
C:管理层临时调高组合敞口的限额
D:利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度
E:业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收

答案：A,B,D,E
解析：
将贷款组合敞口合理控制在所规定的限额之内的主要方法有：(1)对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款，减少其额度占用；(2)利用银团贷款或其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联借款人的授信集中度；(3)运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排等应对措施。C项，在下列情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）才可以考虑重新设定/调整限额：(1)经济和市场状况的较大变动；(2)新的监管机构的建议；(3)高级管理层决定的战略重点的变化；(4)年度进行业务计划和预算。

第8题：

是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

A．Credit Metrics模型

B．Credit Risk+模型

C．Credit Portfolio Vien模型

D．Credit Monitor模型


正确答案：B
解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

第9题：

够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的（）。

  • A、信用风险
  • B、市场风险
  • C、系统性风险
  • D、非系统性风险

正确答案:C

第10题：

在现代信用风险度量方法中，广泛使用信用等级转移分析和贷款集中度限制的是（）

  • A、信用风险计量模型
  • B、信用风险量化模型
  • C、信用监控模型
  • D、信用风险组合模型

正确答案:D

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