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单选题信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）A 违约概率B 久期C 违约损失率D 市场利差

题目
单选题
信用违约互换的定价不是以下哪种变量的函数？（）
A

违约概率

B

久期

C

违约损失率

D

市场利差

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
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第1题：

衡量违约风险的指标是：（ ）

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约概率和违约损失率

D．以上都不正确


正确答案：C

第2题：

根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。
Ⅰ.违约意愿
Ⅱ.违约概率
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.违约风险暴露

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。

第3题：

违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约频率

D．违约风险暴露

E．违约损失


正确答案：ABD

第4题：

计算商业银行特定客户的信用风险，需要()变量。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限
E.行业风险指数

答案：A,B,C
解析：
预期损失=预期损失率×资产风险敞口=借款人的违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第5题：

影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（　　）。

A、违约概率
B、盈利率
C、违约损失率
D、违约风险暴露

答案：B
解析：
贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)／贷款额。其中，风险成本指预期损失，预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露。

第6题：

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量? （ ）

A．违约概率

B．违约损失率

C．行业风险指数

D．期限

E．违约风险暴露


正确答案：ABE
计算商业银行特定客户的信用风险，需要的变量有：违约概率、违约损失率和违约风险暴露。故选ABE。

第7题：

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

答案：A
解析：
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

第8题：

违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约频率

D．违约风险暴露


正确答案：ABD

第9题：

信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?

A.参考实体的违约概率
B.合约期限
C.违约回收率
D.市场利率

答案：A,C
解析：
CDS价格的确定与参考实体的违约概率、违约回收率有关。

第10题：

违约概率模型是信用违约互换定价的主要模型，假定某实体在未来一年内的违约强度为0.02，1年到2年的违约强度为0.03，该实体在一年半内发生违约的概率为（）。

  • A、2%
  • B、5%
  • C、3.5%
  • D、7%

正确答案:C

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