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单选题资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。A 证券市场线B 资本市场线C 特征线D 无差异曲线

题目
单选题
资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（　　）。
A

证券市场线

B

资本市场线

C

特征线

D

无差异曲线

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第1题：

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。

A．资本市场线只适用于有效组合

B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度


正确答案：ABCD
ABCD
　参见教材P118。

第2题：

()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。

A.资本市场线
B.收益曲线
C.证券市场线
D.有效市场线

答案：A
解析：
资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的射线。证券市场线说明单个风险资产的收益与风险之间的关系。

第3题：

最佳证券组合是在有效边界和某投资人()的切点上。

A、资本市场线

B、证券市场线

C、无差别曲线

D、市场证券组合


参考答案：D

第4题：

资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（ ）。
A.证券市场线 B.资本市场线 C.特征线 D.无差异曲线


答案：B
解析：
。在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F 与市场组合M的射线FM，这条射线被称为资本市场线。

第5题：

无风险资产与市场组合的连线，形成了新的有效前沿，被称为（ ）。

A、无差异曲线
B、证券市场线
C、资本市场线
D、资产配置线

答案：C
解析：
若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线从纵轴上无风险利率点rf处向上延伸，与原有效前沿曲线相切于点M，它包含了所有风险资产投资组合M与无风险借贷的组合。这条射线即是资本市场线。@##

第6题：

资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为()。

A:无差异曲线
B:证券市场线
C:特征线
D:资本市场线

答案：D
解析：
所有投资者都以市场资产组合作为自己的风险资产投资，这样市场资产组合与无风险资产构成的全部资产组合集合的有效边界就是所有投资者选择自己的资产组合的最佳集合，这个直线型资产组合集合就称为资本市场线。

第7题：

揭示有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的曲线是（ ）。

A、资本市场线
B、证券市场线
C、无差异曲线
D、投资组合线

答案：A
解析：
A
在均衡标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产与市场组合的射线，被称为资本市场线，资本市场线揭示了有效组合的收益和风险水平之间均衡关系。

第8题：

是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。

A．证券市场线

B．无差异曲线

C．资本市场线

D．有效边界


正确答案：C

第9题：

关于证券市场线和资本市场线的比较，下列说法正确的有（　）。

A.资本市场线的横轴是标准差，证券市场线的横轴是β系数
B.斜率都是市场平均风险收益率
C.资本市场线只适用于有效资产组合，而证券市场线适用于单项资产和资产组合
D.截距都是无风险报酬率

答案：A,C,D
解析：
资本市场线上，总期望报酬率＝Q×风险组合的期望报酬率＋（1－Q）×无风险报酬率，总标准差＝Q×风险组合的标准差。当Q＝1时，总期望报酬率＝风险组合的期望报酬率，总标准差＝风险组合的标准差，当Q＝0时，总期望报酬率＝无风险报酬率，总标准差＝0。因此，资本市场线的斜率＝（风险组合的期望报酬率－无风险报酬率）/风险组合的标准差。所以选项B的说法不正确。

第10题：

詹森业绩指数以()为基础。

A.资本市场线
B.证券市场线
C.有效边界
D.可行边界

答案：B
解析：

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