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关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ．主要用于衡量利率变动对银行整体经济

题目
单选题
关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析Ⅱ．主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响Ⅲ．未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险Ⅳ．是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法
A

Ⅰ、Ⅱ

B

Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案和解析
正确答案： A
解析：
Ⅲ、Ⅳ两项属于缺口分析的局限性。
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第1题：

下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
⑴基本原理：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。（2）适用范围：①采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

第2题：

下列关于久期分析，说法正确的有（ ）。
Ⅰ.久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ.对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。
Ⅲ.若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。
Ⅳ.对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅲ.Ⅳ
C：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
⑴基本原理：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口賦予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于1%）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。各时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。通常，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高。（2）适用范围：①采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异,也不能很好地反映期权性风险。②对于利率的大幅变动（大于1%）,久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。

第3题：

下列关于久期的说法，正确的有（ ）。

A．久期也称持续期

B．久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

C．久期的数学公式为dP/dy＝D×P/(1＋y)

D．银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响

E．当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大


正确答案：ABDE
久期的数学公式为：dP/dy＝－D×P/(1＋y)。

第4题：

下列关于久期分析说法正确的是（ ）。

Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

Ⅱ.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ

答案：B
解析：
B
久期分析只是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一，故Ⅰ项错误，Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ均正确。

第5题：

关于久期分析，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：

第6题：

关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

Ⅳ．久期又称持续期

A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ

答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡

第7题：

关于久期，下列说法正确的有（　　）。
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
Ⅳ久期又称持续期

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。Ⅲ项，久期的数学公式应为dP／dy=-D×p／(1+y)。

第8题：

久期分析也称为()，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。

A持续期分析

B期限弹性分析

C敏感性分析

D缺口分析

E情景分析


参考答案：AB

第9题：

关于久期分析，下列说法正确的有（ ）。
I久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析
Ⅱ主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
Ⅲ未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险
Ⅳ是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

A.I、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅳ

答案：A
解析：
Ⅲ、Ⅳ两项属于缺口分析的局限性。

第10题：

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行（?）影响的一种方法。

A.当期收益
B.风险水平
C.资本充足率
D.整体经济价值?

答案：D
解析：
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响的一种方法。?
考点?
市场风险计量方法?

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