Ⅰ、Ⅱ
Ⅰ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅲ
Ⅱ、Ⅳ
第1题:
以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是( )。
A.单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长度
C.以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D.存在相当程度的模型风险
第2题:
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A、风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B、风险度量的结果受制于历史周期的长短
C、无法充分度量非线性金融工具的风险
D、以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
【答案与解析】正确答案:C
本题是该知识点经常出题的地方,请考生多加注意。
第3题:
关于风险收益率,下列表述中不正确的有( )。
A.风险收益率大小仅取决于风险的大小
B.风险收益率=风险价值系数×标准离差
C.在不考虑通货膨胀的情况下,资金时间价值=无风险收益率
D.风险收益率=必要收益率-无风险收益率
第4题:
第5题:
第6题:
( )是对风险因子的暴露程度。
A.在险价值
B.风险收益
C.风险价值
D.风险敞口
第7题:
第8题:
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动
B.风险度量的结果受制于历史周期的长短
C.无法充分度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础.对数据的依赖性强
第9题:
第10题: