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在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为1

题目
单选题
在无风险收益率为5%、市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（　　）
A

A证券

B

B证券

C

A证券或B证券

D

A证券和B证券

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相似问题和答案

第1题：

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%

答案：C
解析：
资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

第2题：

无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2，那么投资者可以买进哪一个证券?（ ）

A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券

答案：B
解析：
根据CAPM模型，A证券:5%+（12%-5%）1.1=12.7%，因为12.7%>10%，所以A证券价格被高估，应卖出:B证券:5%+（12%-5%）1.2=13.4%，因为13.4%小于17%.所以B证券价格被低估.应买进。

第3题：

假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%。那么证券A（ ）。

A．期望收益率为27%

B．期望收益率为30%

C．期望收益率为2.11%

D．期望收益率为3%


正确答案：A
答案为A。期望收益率=50%?20% 30%?45% 10%?35%=27%。

第4题：

证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

A、被低估
B、被高估
C、定价公平
D、价格无法判断

答案：C
解析：
根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

第5题：

无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券

答案：B
解析：
根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(17％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。@##

第6题：

在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。


A.A证券

B.B证券

C.A证券或B证券

D.A证券和B证券

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1．1=12．7％。因为12.7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1．2=13．4％，因为13.4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。

第7题：

在无风险收益率为5％、市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为Ⅰ1；B证券的期望收益率为17％，β系数为Ⅰ2，那么投资者可以买进哪一个证券（　　）

A、A证券
B、B证券
C、A证券或B证券
D、A证券和B证券

答案：B
解析：
根据CAPM模型，A证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．1=12．7％，因为12．7％>10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×Ⅰ．2=13．4％，因为13．4％<17％，所以B证券价格被低估，应买进。

第8题：

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为( )。

A.1.5% ;

B.2% ;

C.3% ;

D.4.5%


答案：C

第9题：

假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为20%，年收益率为30%的概率为45%，年收益率为10%的概率为35%，那么证券A的（ ）。

Ⅰ.期望收益率为27%

Ⅱ.期望收益率为30%

Ⅲ.估计期望方差为2.11%

Ⅳ.估计期望方差为3%

A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅰ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅲ
D、Ⅲ,Ⅳ

答案：B
解析：
B


根据期望收益率计算公式

和方差计算公式

第10题：

(2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。

A.A证券
B.B证券
C.A证券或B证券
D.A证券和B证券

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，A证券：5％+（12％-5％）×1．1=1 2．7％。因为12．7％>10％，A证券收益率小于市场均衡水平，无利可图，所以A证券应卖出；B证券：5％+（12％-5％）×1．2=13．4％．因为13．4％<17％，B证券收益率大于市场均衡水平，有利可图，所以B证券应买入。

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