根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定,证券公司的融资管理应符合的要求包括(  )。

题目
多选题
根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定,证券公司的融资管理应符合的要求包括(  )。
A

分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源

B

加强负债品种、期限、交易对手、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理,适当设置集中度限额

C

加强融资渠道管理,积极维护与主要融资交易对手的关系,保持在市场上的适当活跃程度,并定期评估市场融资和资产变现能力

D

密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况,评估市场流动性对公司融资能力的影响

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第1题:

根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务操作指引》规定,证券公司应当承担协期货公司进行风险控制的职责。( )


正确答案:对

第2题:

按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,证券公司应根据所从事的衍生品交易的类型与规模,建立完善的流动性风险监控与预警机制,并提前进行适当的流动性安排,以保证在市场流动性紧张的状态下,公司具备足够的履约能力。()

此题为判断题(对,错)。


答案:正确

第3题:

业务管理风险主要是指证券公司融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性。 ( )


正确答案:×
业务管理风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因制度不全、管理不善、控制不力、操作失误等原因导致业务经营损失的可能性。题中描述的为“业务规模及集中度风险”。

第4题:

证券公司必须持续符合风险控制指标标准的要求,下列能够符合要求的是( )?

A:丙证券公司的流动性覆盖率为80%
B:丁证券公司的净稳定资金率为40%
C:甲证券公司的风险覆盖率为120%
D:以证券公司的资本杠杆率为6%

答案:C
解析:

第5题:

业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长丽造成证券公司( ) 的可能性。 A.资产流动性不足 B.净资本规模和比例不符合监管规定 C.盈利能力下降 D.业务管理风险加大


正确答案:AB
【考点】熟悉证券公司融资融券业务的风险种类及其控制。见教材第八章第三节,P251。

第6题:

融资融券业务的业务管理风险主要是指证券公司融资融券规模失控,对单个客户融资融券规模过大、期限过长,而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性。( )


正确答案:×

第7题:

按照《证券公司金融衍生品柜台交易风险管理指引》的要求,为加强证券公司金融衍生品柜台交易(以下简称衍生品交易)业务的风险管理,在风险()的前提下开展衍生品交易业务,根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司柜台交易业务规范》等相关规范,制定本指引。

A、可测

B、可控

C、可消除

D、可承受


答案:ABD

第8题:

《证券公司内部控制指引》要求证券公司按照现代企业制度的要求,建立、健全符合《公司法》规定的治理结构。 ( )


正确答案:√
128.A【解析】为引导证券公司规范经营,完善证券公司内部控制机制,增强证券公司自我约束能力,推动证券公司现代企业制度建设,防范和化解金融风险,中国证监会对2001年发布的《证券公司内部控制指引》进行了修订,并于2003年12月15日发布,要求证券公司按照现代企业制度的要求,建立、健全符合《公司法》规定的治理结构,加强内部管理,建立严格的内部控制制度。

第9题:

根据《证券公司流动性风险管理指引》的规定,流动性覆盖率与净稳定资金率应均不低于(  )。

A、100%
B、200%
C、50%
D、80%

答案:A
解析:

第10题:

根据《证券公司流动性风险管理指引》,下列关于流动性风险管理职责的说法,正确的有( )
①证券公司应明确负责流动性风险管理的部门及职责,并配备履行职责所需要的人力、物力资源
②为体现制衡,负责流动性风险管理的部门不应同时负责统筹资金来源与融资管理
③负责流动性风险管理的部门应负责制定流动性风险管理策略、措施、流程
④负责流动性风险管理的部门应监测流动性风险限额执行情况,及时报告超限额情况?

A:②③④
B:①②④
C:①②③
D:①③④

答案:D
解析:
证券公司应明确负责流动性风险管理的部门及职责,并配备履行职责所需要的人力、物力资源。负责流动性风险管理的部门应统筹公司资金来源与融资管理,协调安排公司资金需求,监控优质流动性资产状况,组织流动性风险应急计划制定、演练和评估;负责制定流动性风险管理策略、措施和流程;监测流动性风险限额执行情况,及时报告超限额情况;定期向首席风险官报告流动性风险水平、管理状况及其重大变化;组织开展流动性风险压力测试。

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