对
错
第1题:
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小(最优)的点估计值。 ( )
第2题:
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到( )的点估计值。
A.最大
B.最小(最优)
C.零
D.等于1
第3题:
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的B值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
A.22.5%
B.20%
C.10%
D.8.5%
第4题:
以下对资产的期望收益率的理解正确的是( )。
A.期望收益率是收益率的加权平均值
B.期望收益率表示收益率的集中点
C.组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均
D.真实收益率可能偏离期望收益率
E.期望收益率一定会实现
第5题:
假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A( )。 A.期望收益率为30% B.期望收益率为35% C.估计期望方差为1.33% D.估计期望方差为2.67%
第6题:
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法,正确的有( )。
A.如果β=1,那么E(Ri)=E(RM),这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B.如果β=0,那么E(Ri)=Rf,这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C.它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D.证券市场线的斜率是无风险收益率
第7题:
实际收益率与期望收益率会有偏差,期望收益率是使平均偏差达到最小的点估计值。( )
第8题:
已知甲方案投资收益率的期望值为15%,乙方案投资收益率的期望值为12%,两个方案都存在投资风险。比较甲、乙两方案风险大小应采用的指标是( )。
A、收益率的方差
B、收益率的平均值
C、收益率的标准差
D、收益率的标准离差率
第9题:
假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、l0%,那么证券A。 A.期望收益率为30%
B.期望收益率为35%
C.估计期望方差为l.33%
D.估计期望方差为2.67%
第10题:
关于证券组合分析法的理论基础,以下说法错误的是( )。
A.理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示,证券收益率服从正态分布
C.理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D.证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量