问答题期权的涨跌停价如何设置?

题目
问答题
期权的涨跌停价如何设置?
参考答案和解析
正确答案: 上交所对期权交易设置涨跌幅,超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。根据期权产品特点,上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格,平值与实值期权可涨正股10%,而虚值则涨幅较小,严重虚值的期权涨幅非常有限。
期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价(或上市首日参考价)+涨跌停幅度。
期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价(或上市首日参考价)-涨跌停幅度。
(1)如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位(0.001元)的整数倍,则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位整数倍价格。
(2)新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
(3)除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
解析: 暂无解析
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相似问题和答案

第1题:

涨跌停板的幅度( ),涨时助涨、跌时助跌的现象越明显。 A.越小 B.越大 C.无法判断 D.以上都不对


正确答案:A
考点:熟悉涨跌停板制度下量价关系的分析。见教材第六章第二节,P303。

第2题:

涨跌停板的涨跌幅度越大,其助涨助跌性就越强。()


答案:错
解析:
由于涨跌停板制度限制了股票一天的涨跌幅度,使多空的能量得不到彻底的宣泄,容易形成单边市。很多投资者存在追涨杀跌的意愿,而涨跌停板制度下的涨跌幅度比较明确,在股票接近涨幅或跌幅限制时,很多投资者可能经不起诱惑,挺身追高或杀跌,形成涨时助涨、跌时助跌的趋势。而且,涨跌停板的幅度越小,这种现象就越明显。

第3题:

关于涨跌停板制度下的量价关系理论,正确的事()

A、涨跌停板时,成交量小,价格将进一步上涨(下跌);

B、涨跌停板时,中途停板被打开的次数越多、时间越长、成交量越大,价格反转的可能性越大;

C、达到涨跌停板的时间越短,次日价格上涨(下跌)的可能性越大;

D、封住涨(跌)停板的买(卖)盘申报量越大(小),价格延续当前走势的可能性越大(小);

E、以上说法都正确


参考答案:ABCDE

第4题:

涨跌停板的幅度(),涨时助涨、跌时助跌的现象越明显。

  • A、越小
  • B、越大
  • C、无法判断
  • D、以上都不对

正确答案:A

第5题:

下列情况下,最不可能出现股价上涨(继续上涨)情况的是( )。?

A.低位价涨量增
B.高位价平量增
C.高位价涨量减
D.高位价涨量平

答案:B
解析:

第6题:

在关于指数量价关系分析的一些总结性描述中,正确的有:( )。

A.价涨量增顺势推动

B.价涨量减快速拉升

C.价涨量跌呈现背离

D.价跌量增赶快卖出

E.价跌量增有待观察


正确答案:ACE

第7题:

关于下列Vega的性质的说法不正确的是()

A波动率与期权价格成正比。
B平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
C涨期权和看跌期权的Gamma值均为正值。
D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加
E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小



答案:C,D
解析:
(1) 波动率与期权价格成正比。
(2) 平价期权对波动率变动最为敏感,深度实值和深度虚值期权中资产价格和执行价对d1起到决定性作用,因此波动率的影响被弱化
(3)期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

第8题:

涨跌停板制度下,在股票接近涨幅或跌幅限制时,很多投资者可能经不起诱惑,挺身追高或杀跌,形成涨时助涨、跌时助跌的趋势。而且,涨跌停板的幅度越大,这种现象就越明显。( )


正确答案:×
涨跌停板的幅度越小,这种现象就越明显。

第9题:

如果股市处于()阶段,则宜做空头。

  • A、价涨量稳
  • B、价稳量缩
  • C、价跌量缩
  • D、价涨量缩

正确答案:B,C

第10题:

下列情况下,最不可能出现股价上涨(继续上涨)情况的是()。

  • A、低位价涨量增
  • B、高位价平量增
  • C、高位价涨量减
  • D、高位价涨量平

正确答案:B

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