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可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

题目
单选题
可采用B—S—M模型定价的欧式期权有()。 I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权 Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权
A

I、Ⅱ、Ⅲ

B

I、Ⅲ、Ⅳ

C

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第1题：

1976年，（ ）通过对期货期权定价模型的研究发现，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

A．罗伯特•莫顿

B．斯科尔斯

C．史蒂文•科尔黑格

D．费希尔•布莱克


正确答案：D
1976年，费希尔•布莱克研究了期货期权定价模型。研究发现，期货价格行为类似于红利率等于r的股票价格的行为，因此，期货期权定价和连续支付红利率为r的股票期权定价方法类似。

第2题：

下列期权中属于期货期权的是（ ）。

A．股票期权

B．股指期权

C．外汇期权

D．利率期货期权


正确答案：D

第3题：

按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可分为（ ）

A. 股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权

B. 看涨期权和看跌期权

C. 欧式期权、美式期权和修正的美式期权

D. 单只股票期权、股票组合期权和股票指数期权


正确答案：A

第4题：

可采用B—S—M模型定价的欧式期权有（ ）。
I 股指期权 Ⅱ 存续期内支付红利的股票期货期权
Ⅲ 权证 Ⅳ 货币期权

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
存续期内支付红利的股票期货期权、股指期权可通过对B—S—M模型的扩充进行期权定价。常见的其他标的期权包含利率期权、货币期权、期货期权和权证等，这些欧式期权均可采用B—S—M模型定价。

第5题：

按照金融期权基础资产性质的不同，金融期权可以分为（ ）。

A.认购期权和认沽期权
B.欧式期权、美式期权和修正的美式期权
C.股票类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等
D.单只股票期权、股票组合期权和股价指数期权

答案：C
解析：
按照金融期权基础资产性质的不同。金融期权可以分为股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权等

第6题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第7题：

在期权定价理论中，根据B一S模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。

A:期权的执行价格
B:期权期限
C:股票价格波动率
D:无风险利率
E:现金股利

答案：A,B,C,D
解析：
根据B-S模型，如果股票价格变化遵从几何布朗运动，那么欧式看涨期权的价格C为：C（t，s，χ，σ，T）=SN(d1)-e-r(T-t)XN(d2)。式中，S为股票价格，χ为期权的执行价格，T-t为期权期限，r为无风险利率，e为自然对数的底(2.718)，σ为股票价格波动率，N(d1)和N(d2)为d1和d2标准正态分布的概率。

第8题：

按照合约所规定的履约时间的不同，金融期权可以分为（ ）

A. 股权类期权、利率期权、货币期权、金融期货合约期权、互换期权

B. 看涨期权和看跌期权

C. 欧式期权、美式期权和修正的美式期权

D. 单只股票期权、股票组合期权和股票指数期权


正确答案：C

第9题：

在美国，股指期权有美式期权，也有欧式期权。（ ）


答案：对
解析：
在美国，股指期权有美式期权，也有欧式期权。

第10题：

下列不属于期权的分类中按合约上的标的划分的期权（ ）

A：股票期权
B：股指期权
C：欧式期权
D：利率期权

答案：C
解析：
按期权合约上的标的划分，有股票期权、股指期权、利率期权、商品期权以及外汇期权等种类。

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