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为建立回归模型，将非稳定时间序列转换为稳定序列，需要（　　）。[2017年2月真题]

题目
单选题
为建立回归模型，将非稳定时间序列转换为稳定序列，需要（　　）。[2017年2月真题]
A

分差

B

差分

C

分解

D

函数

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第1题：

状态空间模型的特点之一是将多个变量时间序列处理为()。

A、矩阵序列

B、向量序列

C、连续序列

D、离散序列


参考答案：B

第2题：

时间变量回归模型是应用（ ）原理，将时间序列中的时间因素作为自变量，所要描述的经济变量作为因变量而建立的模型。


正确答案：A
时间变量回归模型是指应用回归分析的原理，将时间序列中的时间因素(t)作为自变量(解释变量)，所要描述的经济变量作为因变量(被解释变量)而建立的模型。

第3题：

时间序列模型是应用回归分析的原理，在假定某一时期的发展水平和前几期水平相互关联的基础上，将前几期的变量作为自变量而建立的模型。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第4题：

家庭消费支出一般用（ ）方法来计算。
A、一元线性回归模型
B、多元线性回归模型
C、回归预测法
D、多元时间序列模型


答案：B
解析：
多元线性回归模型，在实际经济问题中，一个变量往往受到多个变量的影响。例如，家庭消费支出，除了受家庭可支配收入的影响外，还受诸如家庭所有的财富、物价水平、金融机构存款利息等多种因表的影响。

第5题：

下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ


答案：C
解析：
平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

第6题：

长期趋势分析中常用的模型有时间变量回归模型和时间序列模型。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第7题：

动态分析依据的是时间序列资料，并对其有较严格的要求，即( )。

A．时间序列中各期应具有可比性

B．时间序列需要有一定长度

C．时间序列应满足分析目的的要求

D．时间序列应具有稳定性

E．时间序列越短越好


正确答案：ABCD
解析：E项，一般而言，时间越长，就越能反映出发展变化的规律性，分析结论也就越有说服力。

第8题：

建立时间序列模型，要建立多方面的选择和判断，包括( )。

A．判断所依据的时间序列资料是否能够满足非平稳的要求

B．判断所依据的时间序列资料是否能够满足稳定性要求

C．判断哪一种时间序列模型适合

D．判断模型的阶数

E．对模型的参数进行估计


正确答案：BCDE

第9题：

ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

A：一元线性回归模型
B：多元线性回归模型
C：非平稳时间序列模型
D：平稳时间序列模型

答案：D
解析：
数据本身就是稳定的时机序列，ARIMA模型常用于平稳时机序列模型中。

第10题：

为建立回归模型，将非稳定时间序列转换为稳定序列，需要(　　)。

A.分差
B.差分
C.分解
D.函数

答案：B
解析：
作差分是把非平稳过程转换成平稳过程常用的方法。非平稳时间序列模型的特点：不具有特定的长期均值；方差和自协方差不具有时间不变性；理论上，序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减。

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