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单选题买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。A 认为波动率会上升B 认为波动率会下降C 认为波动率基本不变D 和波动率无关

题目
单选题
买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。
A

认为波动率会上升

B

认为波动率会下降

C

认为波动率基本不变

D

和波动率无关

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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第1题：

关于标的物价格波动率与期权价格的关系（假设其他因素不变），以下说法正确的是（ ）。

A.标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之减少
B.标的物市场价格波动率越大，权利金越高
C.标的物市场价格的波动增加了期权向虚值方向转化的可能性
D.标的物市场价格波动率越小，权利金越高

答案：B
解析：
标的物市场价格的波动率越高，期权卖方的市场风险会随之增加，期权的价格也应该越高。

第2题：

买入跨式期权组合的交易者，对市场波动率的判断是（）。

  • A、认为波动率会上升
  • B、认为波动率会下降
  • C、认为波动率基本不变
  • D、和波动率无关

正确答案:A

第3题：

隐含波动率是指

A.通过期权现价反推出市场认为标的物的价格波动率
B.标的物价格在过去一段时间内的波动统计结果
C.运用统计推断对实际波动率进行预测得到的结果
D.资产价格的实际波动率

答案：A
解析：

第4题：

（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。

  • A、历史波动率
  • B、隐含波动率
  • C、期价波动率
  • D、每日波动率

正确答案:B

第5题：

卖出跨式套利的交易者，对市场的判断是（）。

  • A、波动率看涨
  • B、波动率看跌
  • C、标的资产看涨
  • D、标的资产看跌

正确答案:B

第6题：

隐含波动率是指期权价格反映的波动率，隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。（ ）


答案：对
解析：
隐含波动率是指期权价格反映的波动率。隐含波动率低，期权价格反映的波动率就小于理论计算的波动率；反之，亦然。

第7题：

期权的市场价格反映的波动率为（）。

  • A、已实现波动率
  • B、隐含波动率
  • C、历史波动率
  • D、条件波动率

正确答案:B

第8题：

市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是(　)。

A.历史波动率

B.价格波动率

C.隐含波动率

D.数据波动率

答案：C
解析：
市场上交易的期权价格所蕴含的波动率是隐含波动率。
【考点】期权合约

第9题：

关于历史波动率，以下说法正确的是（）。

  • A、历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
  • B、历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率
  • C、历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断
  • D、以上说法都不正确

正确答案:A

第10题：

买入跨式套利的交易者，对市场波动率的判断是（）。

  • A、波动率看涨
  • B、波动率看跌
  • C、波动率看平
  • D、其他三项都不对

正确答案:A

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